1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 01 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 25.27→24.54 · 9:45 – 14:15 · 10 setups en 4.5h · Rango sin tendencia · Scale-in erróneo en T1
VIX 25 — El nivel más bajo en 4 sesiones · Pero 10 setups en 4.5h y 7/10 sin confluencia mínima
El VIX cayó a 25.27→24.54, señal de que el régimen extremo está cediendo. El mercado operó en un rango de ~26 pts (6607→6633) sin tendencia clara. La sesión registró 10 setups — el mayor número en todo el historial — con una violación de confluencia en 7 de ellos. El VIX ya no es el factor limitante: la frecuencia y selección de entradas es el problema estructural que persiste independientemente del régimen.
🟡 VIX 25.27→24.54 · ATR 2.62 pts (mañana) → 1.55 pts (tarde) · Keltner Width: inválido (0) · Rango sesión: ~26 pts · Record: 10 setups / 4.5h
P&L neto
-$1,250.00
10 setups · 3W / 7L
Win rate
30%
3 ganadoras / 7 perdedoras
Profit factor
0.40
$525 gan / $1,775 perd
Avg ganancia
+$175
T2 · T4 · T10
Avg pérdida
-$253.57
por setup perdedor
7/10
Violaciones
setups con <3/4
Tercer día negativo consecutivo — acumulado sim 8 sesiones ahora en -$761.00
30 Mar: -$2,201.50 · 31 Mar: -$862.50 · 01 Abr: -$1,250.00. La racha de 3 días suma -$4,314.00, borrando las ganancias acumuladas de las 5 sesiones iniciales (+$3,553.00). El acumulado total pasa a -$761.00. El VIX bajó — el problema persiste. Esto confirma que el error es estructural: frecuencia de operación y ausencia de stops explícitos en el sim.
T1 scale-in con señales invertidas — el error más costoso del día (-$512.50 combinado)
T1 abrió la sesión con Short @6612.75 (señales aceptables: 3/4 para el Short de F_1_1). La segunda entry Short @6609 (F_1_2) ya tenía VWAP UP y LR89 positivo — señales directamente en contra del Short. Agregar una segunda posición cuando las señales se invierten quintuplicó la pérdida del trade de apertura.
P&L por setup
Curva de capital acumulada (sesión)
Detalle de operaciones
Escenario alternativo: solo los 3 setups de mayor confluencia
El mercado ofreció setups rentables hoy — el problema fue no detenerse en ellos. Si solo se hubieran tomado T4 y T10 (los dos de mayor confluencia y resultado positivo):
Resultado con solo T4 + T10
T4 Long @6613 → @6616.75: +$187.50
T10 Short @6631.50 → @6626.25: +$262.50
Total ideal: +$450.00
Costo de los 8 setups extras
T1 scale-in: -$512.50
T2+T3 (Longs seguidos): -$300.00
T5+T6+T7+T8+T9: -$887.50
Costo sobreoperación: -$1,700.00
Niveles de referencia activos
Window POC (apertura): 6609.25 · AP High: 6627.75 · AP Low: 6595.25
LVNs apertura: 6607.00 · 6613.25
Window POC (tarde): 6651.75 · AP High tarde: 6653.50 · AP Low tarde: 6630.75
LVNs tarde: 6634.75 · 6645.75 · 6650.00
⚠️ Keltner Width = 0 en todos los fills — inválido por 3ª sesión consecutiva. ATR: 2.62 pts (mañana) comprimiéndose a 1.55 pts (tarde) — señal de que el mercado perdió energía direccional en la tarde.
Comparativa acumulada 8 sesiones
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 25 · 10 setups en 4.5h · 7/10 violaciones · Tercer día negativo · El problema ya no es el régimen — es la ejecución
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 01 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (3c · $5/pt neto) · Sim: /ESM26 (1c · $50/pt) · Fondeo casi flat (-$3.75) · Sim -$1,250.00
Tercer día consecutivo donde el fondeo supera al sim — pero hoy el fondeo también operó con pérdidas acumuladas
El fondeo terminó en -$3.75 prácticamente flat. El trade FJ (Sell @6631.25 → SL activado como winner @6621, +$153.75) salvó completamente la sesión del fondeo. Sin FJ, el fondeo habría perdido -$157.50. El GTC trailing protegió en el único movimiento grande del día — pero el sistema de fondeo también sobreoperó con 10 trades en un mercado de rango.
Simulador (Sim101)
-$1,250.00
10 setups · WR 30% · Sin SL fijo
Cuenta fondeo
-$3.75
10 trades · WR 30% · SL ajustado ~2 pts
P&L fondeo — datos confirmados por broker (columna Profit)
Buy @6608.25 +$30 · Sell @6614.75 +$15 · Sell @6610.75 -$30 · Sell @6611.25 -$18.75 · Buy @6621 -$45 · Buy @6616 -$41.25 · Buy @6622.25 -$22.50 · Buy @6638 -$18.75 · Buy @6630.75 -$26.25 · Buy @6621 +$153.75 = Total: -$3.75
Reconstrucción trades fondeo — correlato con sim
FA — Ganadora 09:51–09:52 · Sell @6610.25 → SL Buy @6608.25 (sin espejo en sim)
Sin correlato en sim. Correlato contextual con T1 del sim (Short apertura). Fondeo vendió @6610.25 con SL @6608.25 y TP @6590.50. El SL @6608.25 se activó capturando 2 pts bajada. El TP @6590.50 fue cancelado. Primer trade del día sin espejo — patrón que se repite por tercera sesión.
P&L fondeo: +$30.00 (2 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: +$30.00 (2 pts × $5 × 3c)
FB — Ganadora 10:04 · Buy @6613.75 → GTC Sell @6614.75
Correlato exacto sim T2 (Long @6613.75 → @6615.25, +$75). Mismo precio de entrada al centavo. Fondeo capturó 1 pt con GTC @6614.75 vs sim que capturó 1.5 pts @6615.25. SL @6614.75 y TP @6629.75 cancelados. El GTC de 1 pt fue muy conservador — el precio llegó a 6615.25.
P&L fondeo: +$15.00 (1 pt × $5 × 3c)
P&L fondeo: +$15.00 (1 pt × $5 × 3c)
FC — Pérdida 10:06 · Buy @6612.75 → SL Sell @6610.75
Correlato sim T3 (Long @6615.25 → @6607.75, -$375). El fondeo entró 2.5 pts más abajo que el sim, y el SL @6610.75 limitó la pérdida a solo 2 pts. El sim no tuvo SL ajustado y aguantó 7.5 pts en contra. El SL del fondeo contuvo una pérdida de $375 a $30 — factor 12.5× de diferencia.
P&L fondeo: -$30.00 (2 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$30.00 (2 pts × $5 × 3c)
FD — Pérdida 10:10 · Buy @6612.50 → SL Sell @6611.25
Correlato sim T4 (Long @6613 → @6616.75, +$187.50). El sim ganó este trade — el fondeo activó el SL @6611.25 prematuramente. Diferencia de 0.50 pts en entrada (6612.50 vs 6613). El precio finalmente subió a 6616.75 como el sim capturó, pero el SL del fondeo era más ajustado y saltó en el movimiento inicial adverso.
P&L fondeo: -$18.75 (1.25 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$18.75 (1.25 pts × $5 × 3c)
FE — Pérdida 10:29 · Sell @6618 → SL Buy @6621
Correlato exacto sim T5 (Short @6618 → @6621.50, -$175). Mismo precio de entrada. Fondeo SL @6621 (3 pts pérdida), sim aguantó hasta 6621.50 (3.5 pts). Resultado idéntico en dirección — el SL del fondeo fue marginalmente más protector (3 vs 3.5 pts).
P&L fondeo: -$45.00 (3 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$45.00 (3 pts × $5 × 3c)
FF — Pérdida 10:38 · Sell @6613.25 → SL Buy @6616
Correlato sim T6 (Short @6615.75 → @6617.75, -$100). El fondeo vendió 2.5 pts más abajo pero el SL @6616 (2.75 pts de pérdida) se activó igualmente. El TP @6603 y el SL GTC @6616 fueron colocados — el precio subió y el SL activó.
P&L fondeo: -$41.25 (2.75 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$41.25 (2.75 pts × $5 × 3c)
FG — Pérdida 10:39 · Sell @6620.75 → SL Buy @6622.25
Correlato sim T7 (Short @6620.25 → @6627.75, -$375). Mismo trade, misma dirección. Fondeo: SL @6622.25 = 1.5 pts pérdida = -$22.50. Sim: aguantó hasta 6627.75 = 7.5 pts pérdida = -$375. Esta diferencia de $352.50 en un solo trade explica casi toda la brecha entre ambas cuentas hoy. El SL ajustado del fondeo es la única diferencia de ejecución relevante.
P&L fondeo: -$22.50 (1.5 pts × $5 × 3c) vs sim -$375
P&L fondeo: -$22.50 (1.5 pts × $5 × 3c) vs sim -$375
FH — Pérdida 11:35 · Sell @6636.75 → SL Buy @6638
Correlato sim T8 (Short @6634.25 → @6636.25, -$100). El fondeo entró más alto @6636.75 con SL @6638 (1.25 pts). Ambos perdedores, el fondeo con pérdida menor en dólares por el SL ajustado.
P&L fondeo: -$18.75 (1.25 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$18.75 (1.25 pts × $5 × 3c)
FI — Pérdida 14:05 · Sell @6629 → SL Buy @6630.75
Correlato sim T9 (Short @6628.75 → @6631.50, -$137.50). Fondeo: SL @6630.75 = 1.75 pts = -$26.25. Sim aguantó hasta 6631.50 = 2.75 pts = -$137.50. El TP @6615 no fue alcanzado.
P&L fondeo: -$26.25 (1.75 pts × $5 × 3c)
P&L fondeo: -$26.25 (1.75 pts × $5 × 3c)
FJ — Ganadora clave 14:11 · Sell @6631.25 → SL @6621 activado como TP
Correlato sim T10 (Short @6631.50 → @6626.25, +$262.50). El fondeo vendió @6631.25, SL GTC @6621. El precio cayó fuerte y el SL @6621 se activó como captura de ganancia (10.25 pts). El sim capturó solo 5.25 pts @6626.25. FJ fue el trade que salvó la sesión del fondeo: +$153.75 vs pérdidas acumuladas de -$157.50 en los otros 9 trades.
P&L fondeo: +$153.75 (10.25 pts × $5 × 3c) — el fondeo capturó casi el doble de pts que el sim
P&L fondeo: +$153.75 (10.25 pts × $5 × 3c) — el fondeo capturó casi el doble de pts que el sim
Resumen P&L fondeo — datos broker
Ganadores (3 trades)
FJ Sell @6631.25: +$153.75
FA Buy SL @6608.25: +$30.00
FB GTC @6614.75: +$15.00
Subtotal: +$198.75
Perdedores (7 trades)
FE SL @6621: -$45.00
FF SL @6616: -$41.25
FC SL @6610.75: -$30.00
FI SL @6630.75: -$26.25
FG SL @6622.25: -$22.50
FD SL @6611.25: -$18.75
FH SL @6638: -$18.75
Subtotal: -$202.50
Ganadores (3)+$198.75
Perdedores (7)-$202.50
P&L NETO (broker)-$3.75
Win Rate3/10 = 30%
Profit Factor0.98
¿Por qué el fondeo limitó mejor el daño?
Tendencia acumulada — 8 sesiones
4Diagnóstico del 01 Abr
Tercer día negativo consecutivo: el VIX ya no es la excusa
VIX 25 · 10 setups · 7/10 violaciones · Sobreoperación + ausencia de SL = patrón estructural
-$1,250
Sim · 10 setups
-$3.75
Fondeo · casi flat
-$761
Acum. sim 8 días
Diagnóstico cualitativo — sesión 01 Abr
El mercado ofreció 2 setups rentables — el sistema los encontró y los tomó, pero no se detuvo en ellos
Hoy el VIX estaba en 25 — el nivel más favorable en 4 sesiones. El sistema de tendencia debería operar mejor en este régimen. Y en efecto, T4 (+$187.50) y T10 (+$262.50) funcionaron exactamente como esperado: buena confluencia, precio respetó la dirección, resultado positivo. El problema no fue que el sistema no funcione — fue que se tomaron 8 setups más junto a esos 2.
El análisis más revelador del día: si solo se hubieran tomado T4 y T10 (los de mayor confluencia y resultado), el P&L de la sesión sería +$450. En cambio, la sesión registró -$1,250. La diferencia de -$1,700 es exactamente el costo de los 8 setups no válidos o de menor calidad. Este es el tercer día consecutivo donde el exceso de frecuencia convierte una sesión potencialmente positiva en negativa.
El trade T1 con scale-in merece análisis especial. La primera entry (F_1_1, Short @6612.75) tenía señales razonables: SMA20 bajista, SMA80 bajista, LR89 bajista, y VWAP DOWN — 3/4 o incluso 4/4 dependiendo de cómo se evalúe. Era un setup aceptable. La segunda entry (F_1_2, Short @6609) ya tenía VWAP UP y LR89 positivo — señales directamente en contra del Short. El scale-in se ejecutó cuando las señales ya estaban invirtiendo. Esto no es scale-in con convicción — es promediar a la baja en un trade que el mercado ya estaba rechazando.
La comparativa fondeo vs sim en el trade FG/T7 es el dato más concreto del día: mismo Short @6620-6620.75, mismo momento. El fondeo tenía SL @6622.25 (1.5 pts) = -$22.50. El sim no tenía SL definido y aguantó hasta 6627.75 (7.5 pts) = -$375. Una diferencia de $352.50 en un solo trade, causada exclusivamente por la presencia o ausencia del stop loss. Si el sim tuviera SL de 2 pts en todos los trades, el P&L de la sesión habría sido radicalmente diferente.
Reglas de implementación inmediata — desde el 02 Abr
🔴 Stop Loss explícito en el sim — antes de cada entry: definir el SL en el momento de planear el trade, no después de entrar. SL máximo = 2 pts (1 ATR aprox.) para trades de 1 contrato ES. Sin SL definido = sin trade.
🔴 Máximo 4 setups por sesión — regla absoluta: 10 setups hoy es el máximo histórico y el resultado fue -$1,250. Los 4 setups deben ser los de mayor confluencia disponible. Si después de 4 el P&L es positivo, la sesión terminó con éxito. Si es negativo, también terminó.
🔴 El scale-in tiene condiciones necesarias que hoy no se cumplieron: (1) primer trade en ganancia mínima de 1 ATR, (2) señales 4/4 aún activas al momento de agregar, (3) tiempo mínimo de 5 minutos desde la primera entry. En T1, la segunda entry se ejecutó con señales invertidas a los pocos minutos de la primera.
🟡 T4 y T10 son el modelo de sesión correcta — esperar confirmación y operar 2 setups selectivos: T4 esperó después del chop de T2/T3. T10 esperó hasta la tarde. Ambos rentables. La paciencia entre setups es la diferencia entre +$450 y -$1,250.
🟡 La tarde (14h) ofreció el mejor trade del día — considerar operar solo la tarde en días de rango: el precio comprimió en la mañana (6607–6622) y dio movimiento en la tarde (6628–6634 con reversal a 6621). Mañana choppy + tarde con estructura = sesión solo en tarde es una táctica válida.
🟢 El SL de 2 pts del fondeo transformó -$375 (T7 sim) en -$22.50 (FG fondeo) — adoptar este SL en el sim: la diferencia no es el análisis, no es la entrada, no es la dirección — es únicamente el stop loss. Implementar SL de 2 pts como práctica estándar del sim desde ya.
Operativa en vivo — 01 Abr 2026
Mira el análisis y la ejecución de esta sesión en tiempo real en YouTube
