Dashboard 8 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 20.98→21.8 · 9:38 – 13:50 · 14 setups · Mercado volátil bajista-recuperación · Sobreoperación crítica
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 21 · 14 setups en 4h · T3 y T9 contra VWAP = -$750 · T7 scale-in en pérdida · Fondeo en breakeven operativo
Análisis comparativo — 8 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c = $50–$100/pt) · VIX 21 · Sim -$1,350 · Fondeo -$1 gross / -$6 neto
| # | Hora | Dir. | Entry | Exit / Tipo | P&L | Correlato Sim | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1F | 09:42 | Short | @6819.25 | SL Buy @6821.50 | -$22.50 | Sim T2 Short @6819.25 | Pérdida |
| T2F | 09:55 | Short | @6811 | TP Buy @6808.75 (5 pts) | +$22.50 | Sim T4 Short @6810 | Ganadora |
| T3F | 10:06 | Long | @6813.75 | SL Sell @6810.75 | -$30 | Sim T5 Long @6812.50 | Pérdida |
| T4F | 10:20 | Short | @6814 | SL Buy @6815.75 | -$17.50 | Sim T6 Short @6813.75 | Pérdida |
| T5F | 10:43 | Short | @6803.75 | TP Buy @6801.25 (2.5 pts) | +$25 | Sim T10 Short @6804.75 | Ganadora |
| T6F | 10:57 | Short | @6789 | SL Buy @6791.50 (2.5 pts) | -$17.50 | Sim T8 Short @6787.25 | Pérdida |
| T7F | 10:58 | Short | @6794.50 | SL Buy @6796.75 (2.25 pts) | -$20 | Sim T9 Short @6792 | Pérdida |
| T8F | 11:01 | Short | @6804.25 | GTC trail Buy @6801 (3.25 pts) | +$32.50 | Sim T10 zona | Ganadora |
| T9F | 11:13 | Short | @6797 | SL Buy @6800 (–3 pts contra) | -$20 (SL activo) | Sim T11 Short @6797 | Pérdida |
| T10F | 11:14 | Long | @6794 | GTC trail Sell @6797 (3 pts) | +$30 | Zona T11 rebote | Ganadora |
| T11F | 13:31 | Short | @6818.50 | GTC Buy @6816.50 (2 pts) | +$20 | Sim T12 Short @6817.25 | Ganadora |
| T12F | 13:41 | Short | @6819.75 | SL Buy @6820.50 (0.75 pts) | -$2.50 | Entre T12–T13 sim | Pérdida |
| T13F | 13:43 | Short | @6820 | SL Buy @6820.75 (0.75 pts) | -$7.50 | Sim T13 Short @6818.50 | Pérdida |
| T14F | 13:50 | Long | @6819.25 | GTC Sell @6820 (+0.75 pts) | +$7.50 | Sim T14 Long @6820.25 | Ganadora |
| TOTAL GROSS (suma columna Profit) | -$1.00 | Comisiones ~-$5 → Neto: -$6 | |||||
| Ganadores: 6 trades (+$137.50) · Perdedores: 7 trades (-$138.50) | WR: 6/13 = 46% | ||||||
VIX en mínimo histórico, 14 setups — el problema ya es exclusivamente de ejecución
VIX 21 · 14 setups vs máx 6 · T3 y T9 contra VWAP = -$750 · Fondeo -$1 operativo / -$6 neto · Quinto día negativo sim
El mercado ofreció las mejores condiciones del registro (VIX 21) — la sobreoperación y los trades contra VWAP convirtieron eso en el quinto día negativo consecutivo
Hoy el VIX cerró entre 20.98 y 21.8 — el nivel más bajo de todo el registro desde el 18 de Marzo. Esto representa el entorno más favorable para operar que ha existido en el período analizado: señales más claras, ATR comprimido (~2 pts), movimientos más predecibles. Con estas condiciones, el sim debería haber tenido su mejor sesión del período reciente. En cambio, ejecutó 14 setups y perdió -$1,350. El mercado no fue el problema hoy — la ejecución lo fue completamente.
El análisis de los trades revela que los errores son exactamente los mismos que se identificaron en las sesiones anteriores y para los cuales ya existen reglas. T3 Long @6821 (-$375): VWAP DOWN activo — violación de la regla VWAP más básica del sistema, documentada en 6 de las últimas 8 sesiones negativas. T9 Short @6792 (-$375): VWAP UP activo, SMA20 muy positiva (+0.425) — señal opuesta en todos los indicadores principales. Estos dos trades suman -$750 y representan el 55.6% de la pérdida total de la sesión.
El fondeo ofrece la perspectiva más reveladora del día: operando con la misma información de mercado, el mismo número aproximado de trades (13 vs 14), y la misma dirección general, el resultado fue -$1 gross — prácticamente breakeven operativo. La diferencia no fue la lectura del mercado, ni las señales utilizadas. Fue únicamente: (1) tamaño del contrato 10× menor, y (2) SLs ajustados que cortaron las posiciones perdedoras antes de que se desarrollaran en pérdidas grandes. T6F (Short @6789, SL a 2.5 pts) perdió -$17.50 mientras T8 sim perdió -$262.50 en el mismo setup. T7F (Short @6794.50, SL a 2.25 pts) perdió -$20 mientras T9 sim perdió -$375. La diferencia entre -$1 y -$1,350 es la gestión de salidas, no el análisis de mercado.
La sobreoperación tiene un dato crítico adicional hoy: los 8 trades fuera del límite (T7–T14) tuvieron un WR del 38% — mejor que los 6 primeros (17%). Pero incluyeron T9 (-$375) y T7 (-$262.50), que individualmente superaron cualquier ganador del bloque. No es que la segunda mitad de la sesión fuera peor en WR — es que los tamaños de pérdida en la segunda mitad no tenían SL proporcional al ATR comprimido. Con ATR de 2 pts, un stop de 7.5 pts (como en T3 y T9) es 3.75× el ATR — completamente desproporcionado.
