⚠️ VIX 26 — Volatilidad elevada · Mercado en modo cautela · ATR intradía reducido (~2 pts)
P&L neto
+$1,093
5 trades
Win rate
75%
3W / 1L (ES) · MNQ aparte
Profit factor
5.86
$1,318 ganado / $225 perdido
Avg ganancia
+$439
por trade ganador
Avg pérdida
-$225
por trade perdedor
Duración sesión
40 min
10:19 → 10:59
Mejor sesión de las 3 registradas
WR 75%, PF 5.86, señales promedio 3.75/4. Sesión corta y limpia. ES con 4/4 señales en cada entrada. Tendencia de mejora confirmada: WR 40% → 50% → 75%.
Curva de capital acumulada
P&L por operación
Detalle de operaciones
#HoraInstr.Dir.P&LSeñales
Alineación de señales por operación
Contexto VIX 26 — Impacto en la operativa
ATR promedio sesión
~2.0 pts
vs 3.2 pts el 23 Mar
Recorrido máximo ES
+5.75 pts
Trade ES-2 · capturado en 1 min
VIX en 26 indica miedo elevado en opciones. El ATR intradía fue menor que en sesiones anteriores (~2 pts), lo que significa impulsos más cortos pero con reversiones rápidas. Las salidas de ES-1 y ES-2 antes del minuto dos fueron la respuesta correcta a ese entorno. Nota: el dato de Keltner Width se registró con error en esta sesión y no se considera en el análisis.
Comparativa 3 sesiones
Métrica23 Mar24 Mar25 Mar
P&L neto+$643+$500+$1,093 🏆
Win rate40%50%75% ▲
Profit factor1.361.335.86 ▲▲
Señales avg2.8/43.5/43.75/4 ▲
Nº trades1045
Duración~1.5h<1h40 min ▲
Acumulado sim+$2,236.50
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
Oportunidades de mejora en la operativa del 25 Mar
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 25 Mar 2026
Cruce de órdenes reales del fondeo contra la operativa del simulador · VIX 26
Simulador (Sim101)
+$1,093
5 trades · WR 75% · PF 5.86
Cuenta fondeo
-$50.00
2 trades ejecutados · WR 0%
Divergencia hoy: -$1,143 · Pero la pérdida del fondeo es la menor en 3 días
Tendencia positiva: -$885 → -$337 → -$50. El fondeo ejecutó los 2 primeros trades pero con stops demasiado ajustados para el entorno VIX 26. ES-3 perdido por limit mal calibrado. ES-4 evitado (pérdida del sim de -$225 esquivada).
Correlación trade por trade
HoraSimFondeoDivergencia
10:19
Ejecutado
+$3752m
Long 2c @6650.75 → @6654.5
+$87.5024s
Long 1c @6650 → SL @6651.75
Stop breakeven 1.75 pts
Fondeo capturó solo 1.75 pts (+$87.50) vs sim 3.75 pts (+$375 equiv). Con VIX 26 y ATR de 1.8 pts, un stop de 1.75 pts es menos de 1 ATR de margen — insuficiente.
10:24
Ejecutado
+$5751m
Long 2c @6653 → @6658.75
-$137.5017s
Long 1c @6651.75 → SL @6649
Stop en 17 segundos
Entró 1.25 pts más bajo que el sim buscando mejor precio. Ese nivel atrapó el dip a 6649 que el sim nunca vio. Buscar precio más barato en VIX elevado aumenta el riesgo de atrapar el ruido.
10:36
No ejecutado
+$3509m
Long 2c @6658 → @6661.5
Buy limit @6655.75 cancelada
Precio abrió en 6658 sin retroceder
Limit 2.25 pts por debajo del entry del sim. El precio nunca bajó a 6655.75. Ganador de +$175 equiv. perdido por intentar entrar más barato en lugar de confirmar el setup.
10:54
Evitado ✓
-$225<5m
Long 2c @6662.25 → @6660
2 órdenes canceladas
Buy @6661 y @6661.25
El sim perdió -$225 equiv. en este trade. Al cancelar, fondeo evitó -$112.50. Primera vez en 3 días que no ejecutar un trade fue la decisión correcta. El VWAP_Dir girando a DOWN era la señal.
Registro completo de órdenes del fondeo
HoraLadoTipoPrecioQtyEstado
10:19:48BuyLimit66501Ejecutada — entry ES-1 long
10:20:12SellSL6651.751Ejecutada — SL breakeven en 24s (+$87.50)
10:20:12SellTP6666.751Cancelada — cerró con SL antes
10:24:26BuyLimit6651.751Ejecutada — entry ES-2 long
10:24:43SellSL66491Ejecutada — SL en 17s (-$137.50)
10:24:43SellTP6668.751Cancelada — cerró con SL antes
10:31:20BuyLimit6648.251Cancelada — sin correlato en sim
10:36:50BuyLimit6655.751Cancelada — ES-3 limit demasiado bajo
Barras grises = orden no ejecutada (P&L $0 en fondeo)
Simulación: si fondeo replicara ejecución del sim
ES-1: stop 3 pts en lugar de 1.75
+$187.50 → +$100 adicional
ES-2: entrada en 6653 no 6651.75
+$287.50 → +$425 adicional
ES-3: limit en precio sim (6658)
+$175 → ganador recuperado
ES-4: cancelado (correcto aquí ✓)
-$112.50 pérdida evitada
Resultado real fondeo-$50.00
Resultado si ejecutara como sim (1c)+$537.50
Costo del día (stops + cancelaciones)-$587.50
Análisis crítico — Sim vs Fondeo
Tendencia acumulada fondeo — 3 días
SesiónSimFondeoDivergencia
23 Mar+$643-$885-$1,528
24 Mar+$500-$337-$837
25 Mar+$1,093-$50-$1,143 ▲ mejor
Acumulado+$2,236-$1,272-$3,509
4Diagnóstico del 25 Mar
Lo que muestran los números
Análisis cualitativo de la sesión y su contexto en la evolución de 3 días
+$1,093
Sim · mejor sesión
-$50
Fondeo · menor pérdida
3.75/4
Señales promedio
Diagnóstico cualitativo — sesión 25 Mar
La calidad de las señales y el resultado están directamente correlacionados
Esta es la mejor sesión de las tres y la más instructiva porque confirma algo que los dos días anteriores solo insinuaban: cuantas más señales alineadas, mejor el resultado. 23 Mar con 2.8/4 promedio — resultado modesto y caótico. 24 Mar con 3.5/4 — mejor pero inconsistente. Hoy con 3.75/4 — la sesión más limpia y rentable de las tres.
El contexto VIX 26 merece atención especial. VIX en 26 significa miedo elevado en el mercado de opciones, pero el rango intradía fue el más estrecho de las tres sesiones (ATR ~2 pts vs 3.2 del lunes). Esto es típico en mercados de compresión con miedo — mucha incertidumbre pero poca dirección clara, con impulsos cortos y reversiones rápidas. Las salidas en ES-1 y ES-2 antes del minuto dos fueron la respuesta correcta a ese entorno.
En el fondeo, la tendencia es positiva pero el problema central persiste. -$885 → -$337 → -$50 en tres días. Algo está mejorando. Pero los dos trades ejecutados se cerraron con stops ajustados que no respetan el ATR del día, y el ganador más grande (ES-3, +$350) se perdió por colocar el límite 2.25 pts por debajo del precio del sim. La búsqueda del mejor precio sigue siendo el hábito que más daño hace.
ES-4 cancelado fue correcto — aunque probablemente fue por miedo y no por análisis. El sim perdió -$112.50 equiv. en ese trade. Conviene registrar esto: a veces no entrar es la decisión correcta, pero necesita venir del análisis (VWAP_Dir girando a DOWN en el entry) y no del miedo. La próxima vez que el VWAP gire, reconocerlo conscientemente como la razón de no entrar.
El acumulado del simulador en 3 sesiones es +$2,236.50. Eso con 4-5 trades por día, sesiones de menos de una hora, sin MNQ en las últimas dos sesiones, y señales promedio mejorando cada día. La estructura está funcionando cuando se aplica correctamente.
Reglas para la próxima sesión
🔴 Entry = precio del sim ±0.25 pts máximo. No buscar mejoras de 1-2 pts en el limit.
🔴 Stop mínimo = 3 pts en ES. Con VIX >20, considerar 4 pts. Nunca menos de 1.5× ATR.
🔴 Pausa de 15 min después de 2 pérdidas consecutivas.
🟡 Si el VWAP_Dir gira en el bar de entrada — no entrar. Ese es el filtro del ES-4.
🟡 Target mínimo = 2× el stop. Con stop de 3 pts, target ≥6 pts antes de considerar salida.
🟢 MNQ solo si tiene ≥3/4 señales alineadas. Hoy MNQ-1 tenía 2/4 — no debió tomarse.
Operativa en vivo — 25 Mar 2026
Mira el análisis y la ejecución de esta sesión en tiempo real en YouTube
