Dashboard 31 Mar 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 29→27 · 11:20 – 11:51 · Semáforo MIXTO · Mercado Choppy · Recuperación parcial post-VIX31
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 29→27 · 4 setups en 31 min · 100% violaciones de confluencia · Continuación de error del día anterior
Análisis comparativo — 31 Mar 2026
Fondeo: /MESM26 (Micro ES 3c = $15/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c = $50–$100/pt) · VIX 29→27 · Ambos negativos · Fondeo perdió menos
Trade sin espejo en Sim. El sim no tomó este setup.
P&L fondeo: -$71.25 (SL @6472.75 – Entry @6468 = 4.75 pts × $5 × 3c) + GTC @6465.75 compró posición nueva → P&L GTC: +$33.75
GTC @6474.75 (Buy Stop) se activó pero como nueva entrada, no como salida.
P&L fondeo: -$60.00 (SL: 6477.75 – 6470.75 = 7 pts × $5 × 3c) — el SL fue ~7 pts, mismo destino que el sim.
P&L fondeo: +$30.00 (2 pts × $5 × 3c) · Sim: +$87.50 (1.75 pts × $50)
P&L fondeo: -$52.50 (SL: 6477.75 – 6474.25 = 3.5 pts × $5 × 3c) · Sim más eficiente al salir antes.
Segundo día consecutivo fuera del sistema — el patrón más peligroso
VIX 29→27 · 4/4 setups violaron confluencia mínima · Misma raíz que el 30 Mar · Urgente: regla de pausa post-pérdida
El error no fue el mercado — fue continuar operando el día después de la peor pérdida sin aplicar las nuevas reglas establecidas
El 30 de marzo se estableció una regla crítica: si 2 trades consecutivos con 4/4 señales pierden, cierre de sesión. También se estableció máximo 3 setups con VIX >30 y máximo 1 contrato ES con VIX >28. El 31 de marzo, con VIX 29, ninguna de estas reglas se aplicó: se tomaron 4 setups, uno de ellos con 2 contratos (T2), y ninguno alcanzó la confluencia mínima de 3/4.
Lo que hace este día especialmente relevante es el patrón de dos días consecutivos negativos con el mismo error de raíz: operar fuera del sistema de confluencia. El 30 Mar el contexto era VIX 31 extremo. El 31 Mar el VIX bajó a 29→27, lo que probablemente generó una falsa sensación de que el mercado había "vuelto a la normalidad". Pero un mercado en transición desde VIX 31 no es un mercado de VIX 26. Las señales siguen siendo contradictorias.
El análisis de señales es revelador: T1 tenía VWAP DOWN y SMA20 negativa pero se operó Long. T2 tenía VWAP DOWN y SMA20 y LR89 negativos pero tenía SMA80 negativa — sólo 1 señal alineada al Short operado. T3 y T4 presentan la misma disfunción. En ningún momento el sistema tuvo la mínima base confluente para ejecutar. La pregunta no es por qué perdieron — es por qué se ejecutaron.
El fondeo volvió a superar al sim en un segundo día consecutivo. El GTC trailing en el fondeo cerró posiciones antes de que los whipsaws de VIX 29 ampliaran el daño. La diferencia de escala (MES vs ES) contuvo el daño a $22.50 positivo vs -$862.50 en el sim. Dos días seguidos donde el mismo patrón confirma: el mecanismo de GTC + MES es la forma correcta de operar en esta etapa del desarrollo con VIX elevado.
