Dashboard 9 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 20.16→21.8 · 9:59 – 11:25 · 7 setups · Mercado lateral-choppy 6805–6825 · Sesión positiva controlada
T3 Short 3/4: +$225 ✓
T4 Short 4/4: +$237.50 ✓
T5 Short 4/4: -$175 (rebote)
T6 Short 3/4: -$125 (rebote)
T7 Long 4/4: +$25 ✓
VWAP UP · SMA20 positiva
Solo SMA80 y LR89 bajistas
Sin T1: resultado = +$150
LR89 -0.006 ✓ · VWAP DOWN ✓
LR89 -0.119 ✓ · VWAP DOWN ✓
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 20 · 7 setups en 1h26min · +$62.50 · T3 y T4 con señales ≥3/4 fueron el motor · T1 la única violación
Análisis comparativo — 9 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1c = $50/pt) · VIX 20 · Sim +$62.50 · Fondeo -$57.50 gross
P&L fondeo: -$22.50 · Sim T1: -$87.50
P&L fondeo: -$22.50 · Sim T5: -$175 · La dirección fue correcta (bajó a 6805 luego), el SL fue demasiado ajustado.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T6: -$125 · SL del fondeo demasiado estrecho para el ATR del momento.
La disciplina funciona — 7 setups, señales respetadas, racha negativa interrumpida
VIX 20 · 7 setups vs 14 de ayer · +$62.50 · WR 57% · T3 y T4 con ≥3/4 = motor del resultado · Fondeo penalizado por SLs estrechos
Cuando el número de trades se controla y las señales se respetan, el resultado mejora — incluso con pérdidas y en mercado choppy
Hoy el sim ejecutó 7 setups en 1 hora y 26 minutos y terminó con +$62.50. Comparado con los últimos 5 días (14, 8, 7, 8, 9 setups con resultados negativos de -$1,350, -$1,187.50, -$1,175, -$862.50, -$1,250), el cambio es notable. No fue el mercado lo que mejoró — el VIX sigue en 20–22, el rango del día fue de solo 20 pts (6805–6825). Fue la reducción en el número de trades y el mayor respeto de las confluencias lo que generó el resultado positivo.
La evidencia cuantitativa es clara. De los 7 setups, 6 tenían ≥3/4 confluencias y 1 (T1) tenía 2/4. Los 6 válidos generaron +$150 neto. El único inválido (T1) generó -$87.50. Si T1 se hubiera evitado respetando la regla de mínimo 3/4, el resultado del día habría sido +$150 con 6 trades impecables. T3 y T4 con señales 3/4 y 4/4 respectivamente generaron +$462.50 juntos — el motor real del día.
T5 (4/4, -$175) y T6 (3/4, -$125) son los trades más informativos. Ambos tenían señales correctas y perdieron. Esto no es un fallo del sistema — es el comportamiento esperado en un mercado choppy de rango estrecho donde los rebotes de 2–4 pts son frecuentes. La diferencia entre el día de hoy y los días de -$1,350 no es que hoy no hubo pérdidas — es que las pérdidas fueron contenidas (-$87.50, -$37.50, -$175, -$125) porque el sistema se ejecutó correctamente. Sin trades de -$375 por violación de VWAP, sin scale-ins sobre pérdidas, sin sobreoperación.
El fondeo ofrece la perspectiva más reveladora de la sesión: los mismos tres setups (correlatos de T1, T5 y T6 del sim) terminaron todos en pérdida (-$57.50 gross). La razón es específica: los SLs de 1.25–2.25 pts fueron alcanzados por el ruido del mercado antes de que el movimiento se desarrollara. T2F (Short @6807.50, SL @6809.75 = 2.25 pts) fue cortado justo antes de que el precio bajara a 6805.50 — la dirección era correcta, el SL era demasiado estrecho para el ATR del momento. Hoy el fondeo demostró el límite inferior de los SLs: con ATR 1.5 pts, un SL de 1.25 pts es menos de 1 ATR y será alcanzado por ruido normal casi siempre.
