1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 7 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 24.64→25.8 · 9:56 – 11:32 · Semáforo MIXTO · 8 setups (T8 scale-in) · Mercado bajista con rebotes agresivos
Régimen bajista con whipsaws — VIX sube de 24.6 a 25.8 durante la sesión · Rebotes de 7–8 pts sin previo aviso
El mercado bajó desde ~6615 (apertura) hasta ~6580 (-35 pts), pero con rebotes violentos de 7–8 pts intercalados. El VIX subiendo de 24.6 a 25.8 durante la sesión señala re-aceleración de la volatilidad. El semáforo permaneció MIXTO durante toda la sesión. Las señales Short eran correctas en el contexto diario bajista, pero los rebotes intermedios generaron pérdidas en los stops. Este es el patrón más difícil: tendencia correcta, pero timing de entrada afectado por el ruido.
🟡 VIX 24.64→25.8 (sube durante sesión) · ATR ~2.0–2.5 pts · Mercado bajó ~35 pts · Semáforo MIXTO · Keltner Width: dato inválido (0) — no considerado
P&L neto sim
-$1,187.50
8 setups · 1.5h sesión
Win rate
25%
2W / 6L
Profit factor
0.19
$225 gan / $1,412.50 perd
Mejor trade
+$137.50
T5 Short @6603.50
Peores trades
-$387.50
T8 scale-in (2 contratos)
Violaciones regla
3
T1 Long, T3 Long, T6 Short
Cuarto día negativo consecutivo en el sim — -$1,187.50 con dirección bajista correcta pero timing errado y violaciones
El mercado bajó ~35 pts en la sesión — la dirección bajista era correcta. Sin embargo, el sim perdió por tres razones combinadas: (1) T1 Long @6611 contra la tendencia diaria (-$375), (2) T6 Short en rebote sin confluencia suficiente (-$375), y (3) T8 scale-in en zona de rebote (-$387.50). Estos tres trades explican -$1,137.50 de la pérdida total, mientras los otros 5 trades suman solo -$50 neto.
T8 fue un scale-in de 2 contratos Short (@6590.50 y @6593.25) → ambos salieron en pérdida @6595.75
Entry 1 @6590.50 y Entry 2 @6593.25 (scale-in 3 minutos después). Ambos salieron @6595.75. Leg-A: -(6595.75-6590.50)×$50 = -$262.50. Leg-B: -(6595.75-6593.25)×$50 = -$125. Total T8: -$387.50. El scale-in se hizo cuando el primer contrato ya estaba perdiendo — exactamente el patrón opuesto al scale-in correcto (T5 del 2 Abr).
P&L por setup
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones
Violaciones de confluencia mínima (≥3/4)
T1 Long (VWAP UP pero SMA20 positiva — en mercado bajista, contexto invalida), T3 Long (-$37.50, señales mixtas insuficientes), T6 Short (LR89 positivo = señal en contra). Acumularon -$787.50 de pérdida total.
Análisis de señales — tendencia bajista correcta, ejecución costosa
Setups en dirección bajista correcta del día
T2 Short @6606.50: -$175 (rebote)
T4 Short @6605.00: -$62.50 (ruido)
T5 Short @6603.50: +$137.50 ✓ 4/4
T7 Short @6590.75: +$87.50 ✓ 2/4
T8 Short ×2 @6590.50+6593.25: -$387.50 ✗ scale-in en pérdida
T4 Short @6605.00: -$62.50 (ruido)
T5 Short @6603.50: +$137.50 ✓ 4/4
T7 Short @6590.75: +$87.50 ✓ 2/4
T8 Short ×2 @6590.50+6593.25: -$387.50 ✗ scale-in en pérdida
Dirección correcta pero -$437.50
Setups contra la tendencia bajista del día
T1 Long @6611: -$375 ✗ VWAP UP vs mercado bajista
T3 Long @6607.75: -$37.50 ✗ señales insuficientes
T6 Short @6586: -$375 ✗ LR89 positivo (rebote)
T3 Long @6607.75: -$37.50 ✗ señales insuficientes
T6 Short @6586: -$375 ✗ LR89 positivo (rebote)
Trades evitables: -$787.50
Análisis especial — T8 scale-in en pérdida: el error más costoso del día
⚠️ T8: Scale-in construido sobre pérdida — el patrón opuesto al correcto
Leg A @6590.50 (11:25): Short con señales 3/4 (SMA20 neg, SMA80 pos, LR89 neg, VWAP DOWN) → 3/4 válido ✓
Leg B @6593.25 (11:28): Short adicional 3 minutos después en zona 2.75 pts PEOR que el leg A. Señales: SMA20 pos (¡giró a positivo!), SMA80 pos, LR89 neg, VWAP UP → solo 1/4 para Short ✗
El leg B del scale-in se agregó cuando: (1) el Leg A ya estaba en pérdida latente, (2) la SMA20 había girado positiva (contra el Short), (3) el VWAP se había girado a UP. Esto es el scale-in de revenge: agregar contratos a una posición perdedora cuando las señales se deterioran. Compara con T5 del 2 de Abril donde el scale-in se construyó sobre ganancia con señales 3/4 en la misma dirección.
Leg B @6593.25 (11:28): Short adicional 3 minutos después en zona 2.75 pts PEOR que el leg A. Señales: SMA20 pos (¡giró a positivo!), SMA80 pos, LR89 neg, VWAP UP → solo 1/4 para Short ✗
El leg B del scale-in se agregó cuando: (1) el Leg A ya estaba en pérdida latente, (2) la SMA20 había girado positiva (contra el Short), (3) el VWAP se había girado a UP. Esto es el scale-in de revenge: agregar contratos a una posición perdedora cuando las señales se deterioran. Compara con T5 del 2 de Abril donde el scale-in se construyó sobre ganancia con señales 3/4 en la misma dirección.
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC (apertura): 6618.00 · AP High: 6636.75 · AP Low: 6604.00
LVNs: 6619.75 · 6626.50 · 6632.00
Window POC (tarde): 6606.50 · AP High: 6616.50 · AP Low: 6572.75
LVNs (tarde): 6579.75 · 6586.75 · 6587.50 · 6594.00–6594.50 · 6601.75
⚠️ Keltner Width = 0 en todos los fills — sexta sesión consecutiva con dato inválido. La zona 6590–6594 fue un LVN (Low Volume Node) — zona de bajo soporte donde los precios rebotan rápido. El scale-in de T8 se ejecutó exactamente en esta zona de LVN, lo que explica el rebote violento hasta 6595.75.
Historial completo de la cuenta fondeo — broker confirmado
| Fecha | Balance inicial | P&L Gross | Comisión | P&L Neto | Balance final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | $50,000 | -$687.50 | -$50 | -$737.50 | $49,262.50 |
| Mar 19 | $49,262.50 | -$210 | -$75 | -$285 | $48,977.50 |
| Mar 20 | $48,977.50 | +$585 | -$30 | +$555 | $49,532.50 |
| Mar 23 | $49,532.50 | -$885 | -$40 | -$925 | $48,607.50 |
| Mar 24 | $48,607.50 | -$337.50 | -$10 | -$347.50 | $48,260 |
| Mar 25 | $48,260 | -$50 | -$10 | -$60 | $48,200 |
| Mar 27 | $48,200 | +$127.50 | -$15 | +$112.50 | $48,312.50 |
| Mar 30 | $48,312.50 | +$45 | -$21 | +$24 | $48,336.50 |
| Mar 31 | $48,336.50 | +$22.50 | -$12 | +$10.50 | $48,347 |
| Abr 1 | $48,347 | -$3.75 | -$30 | -$33.75 | $48,313.25 |
| Abr 2 | $48,313.25 | -$48.75 | -$18 | -$66.75 | $48,246.50 |
| Abr 6 | $48,246.50 | -$102.50 | -$10 | -$112.50 | $48,134 |
| Abr 7 ✅ | $48,134 | +$17.50 | -$8 | +$9.50 | $48,143.50 |
Comparativa acumulada — 11 sesiones sim
* T5 del 2 Abr sin confirmar cierre.
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 24.6→25.8 · Mercado bajó 35 pts · 2 ganadoras · T1 Long contra tendencia · T8 scale-in de revenge · 4to día negativo consecutivo
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 7 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1–2c = $50–$100/pt) · VIX 24.6→25.8 · Sim -$1,187.50 · Fondeo +$9.50 neto
Simulador (Sim101)
-$1,187.50
ES 1–2c · 8 setups · WR 25%
Cuenta fondeo
+$9.50
MES 2c · 4 trades · WR 50% · gross +$17.50
Metodología P&L fondeo — datos confirmados por broker (columna Profit/Net)
Gross desde fills: Sell @6606.25 → SL Buy @6603.75 = +2.5pts = +$25 ·
Buy @6606.25 → SL Sell @6607.25 = +1pt = +$10 ·
Sell @6605.50 → SL Buy @6606 = -0.5pts = -$5 ·
Sell @6593.25 → SL Buy @6594.50 = -1.25pts = -$12.50 ·
Gross total: +$17.50 · Comisiones: -$8 · P&L neto confirmado por broker: +$9.50
Reconstrucción de trades del fondeo con correlato sim
Trade A — Ganadora ✅ 10:29:41 · Sell @6606.25 → SL Buy @6603.75 · +$25.00
Correlato sim T2 (Short @6606.50 → Exit @6610, -$175). El fondeo entró @6606.25 (0.25 pts mejor) con SL en @6603.75 que se activó a favor cuando el precio cayó. El sim salió a @6610 (+3.5 pts en contra) — el fondeo capturó el movimiento bajista inicial que el sim no pudo mantener. El GTC trailing capturó la caída antes del rebote.
P&L fondeo: +$25.00 · Sim T2: -$175 · Mismo setup — el GTC hizo la diferencia crítica.
P&L fondeo: +$25.00 · Sim T2: -$175 · Mismo setup — el GTC hizo la diferencia crítica.
Trade B — Ganadora ✅ 10:35:23 · Buy @6606.25 → SL Sell @6607.25 · +$10.00
Correlato sim T3 (Long @6607.75 → Exit @6607, -$37.50). El fondeo compró Long @6606.25 (1.5 pts mejor precio) con SL de protección @6607.25 que se activó como ganador. El sim entró más tarde y más arriba, saliendo apenas con -$37.50. Entrada anticipada del fondeo (+0.75 pts mejor) y SL ajustado convirtieron un trade perdedor del sim en ganador del fondeo.
P&L fondeo: +$10.00 · Sim T3: -$37.50 · El precio de entrada y el GTC explicaron la diferencia.
P&L fondeo: +$10.00 · Sim T3: -$37.50 · El precio de entrada y el GTC explicaron la diferencia.
Trade C — Pérdida 10:46:33 · Sell @6605.50 → SL Buy @6606 · -$5.00
Correlato sim T4 (Short @6605 → Exit @6606.25, -$62.50). El fondeo entró Short @6605.50 con SL de 0.5 pts — SL demasiado ajustado para el ATR de 2.37 pts. El fondeo capturó 10× menos daño que el sim (-$5 vs -$62.50), pero el SL de 0.5 pts viola el mínimo de 3 pts establecido para VIX 24–27. Funcionó por suerte de mercado, no por diseño correcto.
P&L fondeo: -$5.00 · Sim T4: -$62.50 · SL correcto por resultado, incorrecto por diseño.
P&L fondeo: -$5.00 · Sim T4: -$62.50 · SL correcto por resultado, incorrecto por diseño.
Trade D — Pérdida 11:15:56 · Sell @6593.25 → SL Buy @6594.50 · -$12.50
Correlato sim T6 (Short @6586 → Exit @6593.50, -$375). El fondeo entró más tarde que el sim (@6593.25 vs @6586), en la zona del rebote, no en la entrada original. El SL de 1.25 pts (@6594.50) fue alcanzado por el rebote, pero la pérdida fue mínima (-$12.50 vs -$375 del sim). El fondeo evitó el daño de T6 al entrar en zona diferente y con SL estrecho.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T6: -$375 · El fondeo no replicó el entry del sim — protección accidental pero efectiva.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T6: -$375 · El fondeo no replicó el entry del sim — protección accidental pero efectiva.
Resumen P&L fondeo — broker confirmado
Ganadores (2 trades)
Trade A Sell @6606.25: +$25.00
Trade B Buy @6606.25: +$10.00
Subtotal: +$35.00
Perdedores (2 trades)
Trade D Sell @6593.25: -$12.50
Trade C Sell @6605.50: -$5.00
Subtotal: -$17.50
Ganadores (2 trades)+$35.00
Perdedores (2 trades)-$17.50
P&L Gross+$17.50
Comisiones (4 trades × 2c)-$8.00
P&L Neto (broker confirmado)+$9.50
Win Rate2/4 = 50%
Ratio daño fondeo/sim130:1 en pérdidas ✅
Por qué el fondeo fue positivo y el sim perdió en el mismo mercado
Tendencia acumulada fondeo — historial completo (broker)
Tendencia acumulada sim — 11 sesiones
* T5 del 2 Abr sin confirmar cierre.
4Diagnóstico del 7 Abr
Cuarto día negativo consecutivo en sim — tres trades evitables explican el 96% de la pérdida
VIX 24.6→25.8 · Mercado bajista -35 pts · T1 Long contra tendencia · T8 scale-in de revenge · T6 Short en rebote · Fondeo +$9.50
-$1,187.50
Sim · 8 setups
+$9.50
Fondeo · broker confirmado
-$1,137.50
Pérdida por 3 trades evitables
Diagnóstico cualitativo — sesión 7 Abr 2026
La tendencia bajista del día era correcta — tres errores de ejecución específicos generaron el 96% de la pérdida
El mercado bajó ~35 pts en la sesión. La dirección bajista era obvia desde los primeros minutos. El sistema generó señales Short válidas en T2, T4, T5 y T7. Sin embargo, tres trades específicos generaron -$1,137.50 de los -$1,187.50 de pérdida total — el 96% del daño proviene de errores puntuales, no del sistema general.
Error 1 — T1 Long @6611 (-$375): VWAP UP al momento del entry, pero el mercado abrió bajista desde los primeros minutos. El precio venía de ~6615 cayendo. Entrar Long en esas condiciones contradice la regla de "identificar tendencia diaria en los primeros 15 minutos". Con el mercado bajando agresivamente desde la apertura y el VIX subiendo de 24.6 a 25.8, la única dirección válida era Short. T1 Long fue un error de lectura del contexto general, no solo de señales.
Error 2 — T6 Short @6586 (-$375): el precio había caído ~25 pts desde el máximo. A las 11:15, el mercado estaba sobreextendido hacia abajo y los LVNs en 6586–6590 actuaban como soporte temporal. El LR89 era positivo (+0.1577) — señal en contra del Short. Entrar Short en zona de soporte LVN con LR89 positivo después de una caída de 25 pts es exactamente el error de "perseguir la tendencia en el peor momento". El rebote de 7.5 pts fue el resultado de entrar en la zona de rebote.
Error 3 — T8 scale-in de revenge (-$387.50): T8 Leg-A (@6590.50) tenía 3/4 confluencias válidas para Short — era un setup razonable. El problema fue el Leg-B (@6593.25, 3 minutos después): la SMA20 había girado a positivo (+0.04), el VWAP se había invertido a UP, y el precio era 2.75 pts peor que el Leg-A. El scale-in se construyó sobre una posición que ya estaba perdiendo, cuando las señales estaban deteriorándose. Este es el patrón clásico de "agravar la pérdida esperando el rebote" — el opuesto exacto del scale-in correcto del 2 de Abril (T5 construido sobre ganancia con señales mejorando).
El contraste con el fondeo es revelador: las mismas condiciones de mercado, la misma dirección bajista, y el fondeo terminó +$9.50. La clave fue que el fondeo ejecutó solo 4 trades (vs 8 del sim), capturó dos movimientos de 1–2.5 pts con SL ajustados, y evitó los rebotes violentos que destruyeron T1, T6 y T8 del sim.
Reglas críticas — revisar antes de cada sesión
🔴 Regla de tendencia diaria (vigente, no aplicada en T1): en los primeros 15 minutos, si el precio cae más de 5 pts desde la apertura, la tendencia es bajista. No ejecutar Longs sin 4/4 confluencias en ese contexto. T1 Long @6611 violó esta regla con solo 2/4 señales (SMA20 y LR89 positivos, pero VWAP UP en mercado bajista no es señal válida).
🔴 Regla de LVN awareness (nueva): antes de entrar Short después de una caída de más de 20 pts, verificar si el precio está en zona LVN. Los LVNs 6587.50 y 6586.75 estaban activos cuando T6 entró Short @6586. En zona LVN + caída extendida + LR89 positivo = no operar Short. Esperar ruptura del LVN hacia abajo o rebote hacia arriba para confirmar.
🔴 Regla de scale-in (vigente, violada en T8 Leg-B): el scale-in solo aplica cuando (1) el primer contrato tiene ganancia de al menos 1 ATR, (2) las señales del segundo leg son ≥3/4, y (3) la dirección de las señales no ha cambiado. T8 Leg-B violó las tres condiciones. Nunca agregar contratos a una posición perdedora.
🟡 Máximo pérdida diaria en sim = $500: con T1 (-$375) y T2 (-$175) consecutivos, el sim ya había alcanzado el umbral. Los 6 trades restantes (incluyendo T6 y T8) fueron ejecutados después de superar el límite natural de pausa. Propuesta: implementar un "soft stop" de sesión en -$500, donde se requiere una señal 4/4 para continuar.
🟡 VIX subiendo durante la sesión = aumentar exigencia: el VIX pasó de 24.6 a 25.8 durante la sesión (+1.2 pts). VIX subiendo en sesión = volatilidad re-acelerando = aumentar el umbral de confluencia mínimo a 4/4 para cualquier trade. Con VIX subiendo, los rebotes son más violentos e impredecibles.
🟢 T5 Short @6603.50 (+$137.50) con 4/4 confluencias confirmó el patrón: SMA20 neg, SMA80 neg, LR89 neg, VWAP DOWN — todas alineadas → win. El sistema con 4/4 señales tiene buen rendimiento incluso en días difíciles. T5 es el trade modelo del día: poca duración (1 min), señales perfectas, salida disciplinada.
🔴 Urgente — Keltner Width: sexta sesión consecutiva con dato 0. Esta semana el indicador ha estado inoperativo en todas las sesiones. Prioridad #1 antes del 8 de Abril: diagnosticar y corregir el bug. Sin este dato, las decisiones de régimen son incompletas.
Operativa en vivo — 7 Abr 2026
Mira el análisis y la ejecución de esta sesión en tiempo real en YouTube
