Resumen global — 3 cuentas
Sim — P&L estimado
~+$1,352
23–30 Mar documentado
Fondeo activo — Gross
-$1,442.50
11 sesiones · 74 trades
Fondeo activo — Net
-$1,753.50
Incl. comisiones -$311
Cuenta prueba — Net
-$783.75
18 sesiones (Feb–Mar) · quemada 9 Mar
Comisiones fondeo
-$311
~$4.20/trade promedio
Saldo fondeo activo
$48,246.50
Inicio $50,000 · DD min $48,000
Corrección importante: 19 Mar fue -$210 (gross), NO +$377.50
El análisis anterior reconstruyó el 19 Mar como +$377.50 por error al parear órdenes del CSV de la plataforma. El broker confirma: -$210.00 (gross) / -$285.00 (neto). Esto cambia el P&L total del fondeo de -$855 a -$1,442.50 gross / -$1,753.50 neto. Todos los datos de este reporte usan los números reales del broker.
2Simulador — Sim101
Sim101 · ES + MNQ JUN26
Datos capturados por NinjaTrader 8 · 23 Mar – 02 Abr 2026 · 2 ES + 1 MNQ por trade
Sesiones documentadas (datos reales del log NinjaTrader)
Curva de capital sim — sesiones documentadas (P&L diario)
Curva acumulada sim
Mejor sesión
+$1,093
25 Mar · VIX 26 · WR 75%
Peor sesión
-$2,201.50
30 Mar · VIX 31 · 9 setups
Señales prom.
3.1/4
Violaciones: 28% setups
WR excluyendo 30 Mar
~72%
5 de 6 días positivos
Sin el 30 Mar, el sim cerraría ~+$3,553 en el mes
El evento de VIX 31 fue excepcional y concentró -$2,201.50 en una sola sesión. El sistema demostró consistencia (5 de 6 días positivos en VIX <28) pero no tenía regla de régimen. Esa regla ya existe para Abril.
3Cuenta Fondeo Activa — Datos reales del broker
Fondeo /MESM26 + /ESM26 · 18 Mar – 02 Abr 2026
Datos corregidos con el resumen oficial del broker · P&L Gross y Net (con comisiones)
P&L Gross total
-$1,442.50
Sin comisiones
P&L Neto total
-$1,753.50
Incl. comisiones -$311
Saldo final
$48,246.50
Inicio $50,000
Drawdown mínimo
$48,000
Límite de la cuenta
Trades totales
74
11 sesiones
Comisión prom./día
-$28.27
Total -$311 en 11 sesiones
Detalle por sesión — datos oficiales del broker
Curva de saldo fondeo (datos reales del broker)
Análisis de la evolución
Mínimo de saldo: $48,200 el 25 Mar — $200 sobre el límite de drawdown
El DD mínimo de la cuenta es $48,000. El 25 Mar el saldo tocó $48,200 tras 5 sesiones consecutivas negativas (18–25 Mar). Un día más de -$200+ habría quemado también esta cuenta. El 27 Mar fue la fecha decisiva: el cambio a MES inició la recuperación.
19 Mar: -$285 neto · 14 trades · comisión -$75 — sobreoperación más costosa del mes
El 19 Mar operó 14 trades y pagó $75 en comisiones. Con 14 trades a $15/pt (MES 3c), cada ganancia de 1 pt apenas compensa la comisión de entrada+salida (~$5/vuelta). Este día demuestra que el volumen de trades en el fondeo es el mayor destructor de capital, incluso cuando el P&L bruto podría ser marginal.
27–31 Mar: 3 sesiones consecutivas positivas — la transición a MES funcionó
Desde el cambio a MES el 27 Mar: +$112.50 neto (27), +$24 (30), +$10.50 (31). Tres días seguidos positivos, el mejor trío del mes. La mecánica de GTC trailing + tamaño pequeño = resultado neto positivo en 3 de las 5 sesiones más difíciles del mes.
Instrumento por periodo — impacto en resultado
ES full (1c) + MNQ (5c) · 18–25 Mar
-$2,355 neto
6 sesiones · ~$50+/pt exposición · stops activados por noise
MES (3c) · 27 Mar – 02 Abr
+$46.50 neto
5 sesiones · $15/pt exposición · GTC trail funcionó
4Cuenta de Prueba Quemada — Feb–Mar 2026
Cuenta de Prueba · /ESM26 + /MNQM26 · 11 Feb – 09 Mar 2026
Cuenta de $50,000 · 18 sesiones · Quemada el 09 Mar 2026 · Datos reales del broker
P&L Gross total
-$26.25
Casi cero sin comisiones
P&L Neto total
-$783.75
Las comisiones lo destruyeron
Comisiones totales
-$757.50
96% del P&L neto perdido
Max saldo
$51,831.25
26 Feb 2026
Sesiones totales
18
Días W: 12 · L: 6
Día más destructivo
-$2,036
01 Mar · 87 trades (!)
Detalle por sesión — cuenta de prueba
Curva de saldo — cuenta de prueba (Feb–Mar)
El diagnóstico de la cuenta quemada
Las comisiones destruyeron el P&L: -$757.50 com. vs -$26.25 gross
El sistema en sí mismo casi rompía parejo (-$26.25 gross en 830 operaciones). Las comisiones representaron el 96% de la pérdida neta. Conclusión: el número de operaciones era insostenible. 830 operaciones en 18 días = 46 ops/día promedio. Con $1.83/op promedio de comisión, necesitabas ganar $1.83 por trade solo para cubrir costos. El sistema tiene edge pero necesita menos operaciones.
01 Mar: 87 trades · comisión $201 · pérdida neta $2,036 — El evento que la hundió
El 01 Mar operó 87 trades. La comisión fue $201 — más que el P&L bruto de 10 días positivos combinados. Este tipo de sesión de "revenge trading" o sobreoperación en mercado difícil fue el verdadero killer. La cuenta venía de un máximo de $51,831 y en un día bajó a $49,794. Combinado con el 09 Mar (-$1,525), la cuenta terminó bajo el mínimo.
La lección aplicada: cuenta activa tiene promedio de 6.7 trades/día vs 46 en la quemada
La cuenta activa (18 Mar en adelante) promedia 6.7 trades/sesión. Las comisiones promedian $28/día vs $42/día en la quemada. El cambio de comportamiento fue inmediato y medible. La disciplina en número de operaciones es el cambio más impactante de Feb a Mar.
5Indicadores del Sistema
Métricas de rendimiento — Marzo 2026
4 señales del sistema · Keltner · ATR · Window Nodes · NinjaTrader 8
Sistema de 4 señales — análisis mensual
VWAP Dir (AVWAP)
Alta fiabilidad
Giró en entry 30 Mar T2 → generó la regla más valiosa
SMA 20 (pendiente)
Media-Alta
Sensible · útil · falla en VIX >27 por whipsaws
SMA 80 (pendiente)
Media
Lento · buen filtro de macro-tendencia
LinReg 89 (pendiente)
Alta fiabilidad
Mejor indicador de régimen · plana = MIXTO = señal de pausa
ATR promedio por semana
Calidad de setups — distribución mensual
4/4 señales perfectas
~28%
WR ~65% (excepto VIX 31)
3/4 válidos
~44%
WR ~55% · mayoría de trades
<3/4 violaciones
~28%
WR ~35% · principal fuente de pérdidas
WR con VIX >28
33%
Sistema no está calibrado para ese régimen
Bug pendiente: Keltner_Width = 0 en todos los fills de NinjaTrader
El campo Keltner_Width captura 0 en todos los registros. El valor real visible en el gráfico fue ~4-14 pts según el día. Este dato está excluido de los análisis. Prioridad para Abril: corregir el indicador de captura antes del 7 de Abr.
6DOFA del Mes
Análisis DOFA — Marzo 2026
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas · 2 cuentas + Sim
💪 Fortalezas
______Sistema de 4 señales: WR ~71% con VIX <27 y ≥3/4. Estadísticamente validado en 6 sesiones documentadas.
______El MES en fondeo validó su escala: +$147 neto en 5 sesiones (27 Mar–02 Abr) incluyendo VIX 31.
______Reducción radical de sobreoperación: de 46 ops/día (prueba quemada) a 6.7 ops/día (cuenta activa).
______Registro completo de NinjaTrader: 4 indicadores por fill — base estadística real para análisis futuros.
______Diagnóstico de régimen VIX implementado como regla antes del inicio de Abril.
______Blog + YouTube = bitácora pública de aprendizaje. Accountability externo.
⚠️ Debilidades
______Fondeo activo neto: -$1,753.50. El sistema sim no se replica en el fondeo por stops ajustados y exposición alta.
______28% de setups son violaciones de regla — disciplina aún en construcción.
______30 Mar: sin regla de límite de sesión. 9 setups en 2.5h con VIX 31 = pérdida máxima del mes.
______Cuenta de prueba: comisiones -$757.50 destruyeron el P&L. La cantidad de operaciones era insostenible.
______Keltner_Width bug = dato clave sin capturar. Análisis de régimen incompleto.
______19 Mar fondeo activo: 14 trades con comisión $75 en un día de -$285 neto. Eficiencia mínima.
🚀 Oportunidades
______MES con 1-2c en lugar de 3c: bajar exposición en sesiones con VIX >27 o señales <3/4.
______Con reglas de régimen implementadas, el evento del 30 Mar no se repetiría con el mismo daño.
______EduS_Unified_Market_Context: probabilidades históricas por nivel listas para usar en Abril.
______MDC Panel + DOFA semanal: proceso estructurado de decisión que reemplaza el impulso.
______Contratos JUN26 = ciclo limpio. Punto de partida fresco para Abril con todo lo aprendido.
______La cuenta de prueba fue la "escuela cara" — el conocimiento ya está pagado.
🔴 Amenazas
______Saldo fondeo: $48,246.50 — solo $246.50 sobre el mínimo de drawdown. Margen mínimo para errores.
______VIX estructuralmente elevado (contexto aranceles Apr 2026). Más sesiones de régimen adverso probable.
______Comisiones fondeo activo: $28/día promedio. Con 5+ trades perdedores seguidos, la comisión amplifica el daño.
______El sim con 2 ES ($100/pt) es 6.7× mayor que el MES. Si se replica el 30 Mar en sim, daño similar pero sin las protecciones del fondeo.
______Riesgo de overconfidence: semana 23–27 Mar fue excepcional. Puede generar expectativas irrealistas para Abril.
7Reglas vigentes para Abril
Reglas post-Marzo 2026
Actualizadas con las lecciones de ambas cuentas y el sim · Vigentes desde 31 Mar
🔴 Reglas críticas
🔴 VIX >28 = máximo 1 contrato MES en fondeo (no 3c). Reducir 67% la exposición automáticamente.
🔴 VIX >30 = máximo 3 setups/sesión. Si los 3 pierden, la sesión terminó. Sin excepciones.
🔴 Si 2 trades 4/4 consecutivos pierden → cerrar sesión. El régimen está invirtiendo señales.
🔴 Semáforo MIXTO al inicio = reducir tamaño desde trade 1. No esperar a que el mercado lo confirme.
🔴 Máximo 7 setups/sesión en cualquier condición (aprendido del 30 Mar y de la cuenta quemada).
🔴 Comisiones: si gasté >$40 en un día = cerrar sesión. El costo ya superó el punto de equilibrio.
🟡 Reglas de calidad
🟡 Si VWAP_Dir gira en el bar de entrada → no entrar (regla nacida el 30 Mar T2).
🟡 Target mínimo = 2× stop. Stop 3 pts → target ≥6 pts en ES.
🟡 Scale-in solo con 4/4 señales y VIX <27. Máximo +1 contrato adicional.
🟡 No operar en fondeo sin correlato en sim. El sim confirma antes del fondeo.
🟡 Keltner Width >8 pts = stops proporcionales al canal, no al ATR estándar.
🟢 Mejoras para Abril
🟢 Corregir Keltner_Width en indicador de captura antes del 7 Abr — dato crítico para análisis de régimen.
🟢 Fondeo: reducir de 3c a 1-2c MES en primeros 20 minutos de sesión hasta verificar dirección.
🟢 Target mínimo fondeo: 3 pts (MES) para compensar comisiones de entrada+salida (~$1.5 por vuelta).
🟢 Publicar análisis diario en blog antes de 18:00 ET. La disciplina del análisis refuerza la disciplina del trading.
Objetivos Abril 2026
Sim — P&L objetivo
+$1,500/mes
Con techo en sesiones VIX >30
Fondeo — objetivo
Positivo neto
Recuperar drawdown · WR >45%
Violaciones de regla
<15%
Mar cerró en 28%
Trades/día fondeo
<8
Mar activo: 6.7/día · quemada: 46/día
Operativas grabadas en vivo — Canal @EduS_Trader
YouTube · Sesiones diarias · Análisis y ejecución en tiempo real
