1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 2 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 27→24.6 · 9:33 – 10:25+ · Semáforo activo · 5 setups (T5 posición abierta sin cierre registrado) · Mercado alcista con impulso fuerte
Régimen de impulso alcista — VIX 27→24.6 · Precio sube ~90 pts en la sesión · Semáforo activo
El mercado tuvo un movimiento de impulso extraordinario: el ES subió desde ~6522 en la apertura hasta ~6615 al cierre, acumulando ~93 pts de alza en menos de 2 horas. El VIX bajó de 27 a 24.6 durante la sesión — la mayor reducción de volatilidad en el registro. Este tipo de día ("impulso con tendencia") es exactamente el escenario donde el sistema de seguimiento de tendencia debería brillar. Los resultados del sim son parcialmente positivos, pero la posición abierta en T5 es el elemento crítico no resuelto.
🟡→🟢 VIX 27→24.6 · ATR ~2.1–2.2 pts apertura · Keltner Width: dato inválido (0) · Mercado subió ~93 pts · Impulso alcista histórico en el registro
P&L confirmado (T1–T4)
+$500
4 setups cerrados · parcial
Win rate (T1–T4)
75%
3W / 1L · sin contar T5
Profit factor
2.53
$875 gan / $375 perd
Mejor trade
+$525
T4 Long @6553.75→6564.25
Única pérdida
-$375
T3 Short @6525→6532.50
T5 — estado
ABIERTO
3 ES Long · sin exit
Primera sesión con tendencia positiva desde el 27 de marzo — WR 75% en setups cerrados
Los 4 setups cerrados registran WR 75% y profit factor 2.53, los mejores números en 5 sesiones. T4 (Long @6553.75 → @6564.25, +$525) fue el mejor trade individual de toda la racha de 4 días negativos. El mercado alcista finalmente favoreció la estructura del sistema. Si T5 cerró con ganancia, esta sería la primera sesión decididamente positiva desde el 27 de marzo.
T3 Short @6525 → SL @6532.50: la única pérdida y la mayor señal de contradicción del día
T3 fue un Short en un mercado que subía con fuerza. Con VWAP UP y SMA20 plana (0.015 — casi cero), la señal para Short era débil. El precio subió 7.5 pts inmediatamente. Pérdida de -$375. Este trade representa exactamente el sesgo bajista del día anterior que se identificó como problema estructural — aunque fue un solo trade, la dirección estaba equivocada.
P&L por setup (setups cerrados T1–T4)
Curva de capital acumulada (setups T1–T4 cerrados)
Detalle de operaciones
T5 — Posición Long acumulada sin cierre en datos
3 legs de entrada: @6559.25 (10:10), @6561 (10:13), @6565.75 (10:25). Promedio entrada: ~6562. Si el precio llegó a 6615 (máximo de sesión) y cerró allí: +53 pts × 3 contratos × $50 = +$7,950 hipotético. Si fue SL en zona de entrada (~6553): -$450 aproximado. El dato real debe verificarse en el estado de cuenta del simulador.
Análisis de señales por setup
El mercado subió ~93 pts. 4 de 5 setups fueron Long — alineados con la tendencia del día. La corrección vs el 1 de Abril es notable: de 7 Shorts en día alcista a 4 Longs en día alcista. El sesgo direccional se corrigió.
Longs alineados con tendencia alcista
T1 Long @6526.75: +$300 ✓ 2/4
T4 Long @6553.75: +$525 ✓ 2/4
T5 Long ×3 @6559–65: ABIERTO
Dirección correcta del día ✓
Contra-tendencia y errores
T2 Short @6522.25: +$50 (ganó por suerte)
T3 Short @6525: -$375 ✗ sesgo bajista
2 Shorts en día alcista = patrón previo
Análisis especial — T5: scale-in alcista en impulso
🔵 T5 fue un scale-in de 3 contratos Long acumulados en el impulso alcista
Entry 1 @6559.25 (10:10): señales FLAT (VWAP DOWN, SMA20 +, SMA80 +, LR89 +) → 3/4 para Long ✓
Entry 2 @6561 (10:13): señales similares (VWAP DOWN, SMA20 +, SMA80 +, LR89 +) → 3/4 para Long ✓
Entry 3 @6565.75 (10:25): VWAP FLAT, señales mixtas → 2/4 para Long ⚠️
A diferencia del T1 del 30 Mar (scale-in en SL), este scale-in se construyó siguiendo el impulso alcista. Los dos primeros legs tenían 3/4 de confluencia. El tercer leg fue más débil (VWAP FLAT). El precio del mercado en esa zona fue ~6565–6615, lo que sugiere que la posición estaba en ganancia latente significativa al momento del tercer leg. Este es el scale-in correcto: construido sobre ganancia, siguiendo el impulso, en la dirección de la tendencia del día.
Entry 2 @6561 (10:13): señales similares (VWAP DOWN, SMA20 +, SMA80 +, LR89 +) → 3/4 para Long ✓
Entry 3 @6565.75 (10:25): VWAP FLAT, señales mixtas → 2/4 para Long ⚠️
A diferencia del T1 del 30 Mar (scale-in en SL), este scale-in se construyó siguiendo el impulso alcista. Los dos primeros legs tenían 3/4 de confluencia. El tercer leg fue más débil (VWAP FLAT). El precio del mercado en esa zona fue ~6565–6615, lo que sugiere que la posición estaba en ganancia latente significativa al momento del tercer leg. Este es el scale-in correcto: construido sobre ganancia, siguiendo el impulso, en la dirección de la tendencia del día.
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC: 6519.50 · AP High: 6523.75 · AP Low: 6513.50
LVNs: Ninguno registrado en fills (campo vacío en todos los entries)
⚠️ Keltner Width = 0 en todos los fills — dato inválido por cuarta sesión consecutiva. ATR válido: ~2.0–2.2 pts en apertura, comprimiéndose durante la sesión. LVNs no se registraron en los fills del día — verificar si el indicador también tiene problemas en este parámetro.
Comparativa acumulada 9 sesiones
* P&L parcial. T5 (3 contratos Long abiertos) no está contabilizado. El resultado final puede variar significativamente.
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 27→24.6 · Impulso alcista de 93 pts · Primera señal positiva tras 3 días negativos · T5 posición sin cierre registrado
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 2 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (Micro ES 3c = $15/pt) · Sim: /ESM26 (1–3c = $50–$150/pt) · VIX 27→24.6 · Sim positivo (parcial) · Fondeo negativo -$48.75
Primera vez que el sim supera al fondeo en el período de 4 sesiones negativas — inversión del patrón
El fondeo, que había protegido el capital los últimos 3 días gracias a SLs ajustados y GTC, hoy perdió -$48.75 mientras el sim acumula +$500 (parcial, T1–T4). La causa: el fondeo tuvo 4 pérdidas por SL en los primeros trades (T1F, T2F, T5F, T6F), y solo los GTC tardíos (T3F, T4F, T6F último) salvaron el resultado. El día de impulso alcista favoreció al sim, que capturó movimientos de 6–10 pts sin SL estrecho.
Simulador (Sim101)
+$500*
T1–T4 cerrados · T5 abierto · WR 75%
Cuenta fondeo
-$48.75
3 MES/trade · 6 trades · WR 33%
Metodología P&L fondeo — datos confirmados por broker (columna Profit)
Suma directa: -$63.75 (T1F SL) + -$45 (T2F SL) + +$22.50 (T3F GTC) + +$37.50 (T4F GTC) + -$52.50 (T5F SL) + +$52.50 (T6F SL inverso) = -$48.75. Los valores $0 son los legs de entrada de cada round-trip. El último trade del fondeo (Sell @6615 → SL Buy @6611.50 = +$52.50) fue el GTC que capturó la corrección desde máximos.
Reconstrucción de trades del fondeo con correlato sim
Trade 1F — Pérdida 09:41:47 · Sell @6523.75 → SL Buy @6528
Correlato sim T2 (Short @6522.25 → @6521.25, +$50). El fondeo entró Short @6523.75 — precio más alto que el sim — con SL @6528. El precio subió y el SL se activó en -4.25 pts. El sim entró más bajo y salió con ganancia antes del SL. El precio de entrada del fondeo (0.25 pts más alto que el sim) fue la diferencia entre ganar y perder.
P&L fondeo: -$63.75 · Sim T2: +$50 · Misma idea, entrada diferente → resultados opuestos.
P&L fondeo: -$63.75 · Sim T2: +$50 · Misma idea, entrada diferente → resultados opuestos.
Trade 2F — Pérdida 09:45:42 · Sell @6526 → SL Buy @6529
Correlato sim T3 (Short @6525 → @6532.50, -$375). El fondeo también perdió Short en esta zona, pero el SL ajustado de 3 pts (@6529) contuvo el daño a -$45 vs -$375 del sim. El mercado subió 7.5 pts — el fondeo salió a 3 pts, el sim aguantó hasta 7.5 pts. SL del fondeo protegió perfectamente en un trade errado.
P&L fondeo: -$45 · Sim T3: -$375 · SL ajustado evitó -$330 de daño adicional.
P&L fondeo: -$45 · Sim T3: -$375 · SL ajustado evitó -$330 de daño adicional.
Trade 3F — Ganadora 10:05:19 · Buy @6551.75 → Sell SL @6553.25
Correlato parcial sim T4 (Long @6553.75 → @6564.25, +$525). El fondeo entró Long más abajo @6551.75 con SL tipo GTC que se activó al alza @6553.25 — solo 1.5 pts de ganancia. El sim entró @6553.75 y capturó 10.5 pts. El SL del fondeo era un "SL de protección ascendente" que se activó como ganador pero capturó muy poco del movimiento.
P&L fondeo: +$22.50 · Sim T4: +$525 · Mismo trade, captura de valor radicalmente diferente.
P&L fondeo: +$22.50 · Sim T4: +$525 · Mismo trade, captura de valor radicalmente diferente.
Trade 4F — Ganadora 10:25:46 · Buy @6564.50 → Sell SL @6567
Correlato sim T5 leg-1 (Long @6559.25, 10:10) y/o T5 leg-3 (@6565.75, 10:25). El fondeo compró @6564.50 con SL @6567 (al alza). El SL se activó como ganador con 2.5 pts de captura. Correla con el inicio del scale-in de T5 del sim. El fondeo capturó los primeros pts del movimiento; el sim construyó posición más grande para capturar más.
P&L fondeo: +$37.50 · Sim T5: ABIERTO (mayor potencial pero también mayor riesgo).
P&L fondeo: +$37.50 · Sim T5: ABIERTO (mayor potencial pero también mayor riesgo).
Trade 5F — Pérdida 10:31:01 · Sell @6572 → SL Buy @6575.50
Sin correlato directo en sim cerrado. El fondeo intentó Short @6572 en el impulso alcista — el precio siguió subiendo y el SL a 3.5 pts se activó. Este trade no tiene espejo en el sim (no hay entry Short en esa zona). El fondeo tomó un Short contra la tendencia que el sim correctamente evitó.
P&L fondeo: -$52.50 · Sim: no ejecutó · El fondeo cometió el error que el sim evitó.
P&L fondeo: -$52.50 · Sim: no ejecutó · El fondeo cometió el error que el sim evitó.
Trade 6F — Ganadora ⭐ 11:04:39 · Sell @6615 → SL Buy @6611.50
Sin correlato en sim (T5 sigue abierto en ese momento o ya cerrado). El fondeo hizo Short @6615 — máximo del día — con SL @6611.50 (3.5 pts abajo). El precio cayó desde el máximo y el SL se activó como ganador. Este trade capturó la corrección desde el techo de la sesión. Fue el trade más estratégico del fondeo: vender el máximo exacto del día con SL que siguió el movimiento bajista.
P&L fondeo: +$52.50 · Sim: posiblemente cubierto por T5 (si cerró cerca del máximo).
P&L fondeo: +$52.50 · Sim: posiblemente cubierto por T5 (si cerró cerca del máximo).
Resumen comparativo P&L fondeo — broker
Ganadores (3 trades)
T6F Sell @6615: +$52.50
T4F Buy @6564.50: +$37.50
T3F Buy @6551.75: +$22.50
Subtotal: +$112.50
Perdedores (3 trades)
T1F Sell @6523.75: -$63.75
T5F Sell @6572: -$52.50
T2F Sell @6526: -$45.00
Subtotal: -$161.25
Ganadores (3 trades)+$112.50
Perdedores (3 trades)-$161.25
P&L NETO (broker confirmado)-$48.75
Win Rate3/6 = 50%
Profit Factor0.70
Por qué el fondeo perdió en el mejor día alcista del registro
Tendencia acumulada — 9 sesiones
* Parcial — T5 sim no contabilizado.
4Diagnóstico del 2 Abr
Primera señal de recuperación — el sistema captura el impulso alcista cuando va alineado
VIX 27→24.6 · Mercado +93 pts · WR sim 75% (T1–T4) · Scale-in Long correcto en T5 · Fondeo penalizado por SL estrecho en impulso
+$500*
Sim · T1–T4 cerrados
-$48.75
Fondeo · SLs estrecho
T5 OPEN
3 ES Longs sin cierre
Diagnóstico cualitativo — sesión 2 Abr 2026
El sistema funciona en tendencia alcista: WR 75%, scale-in correcto y primer P&L positivo desde el 27 de marzo
Esta sesión es la primera señal genuinamente positiva en 5 sesiones. Los 4 setups cerrados (T1–T4) lograron WR 75% y profit factor 2.53. Lo más importante: el sesgo bajista que destruyó el 1 de Abril se corrigió significativamente — 4 de 5 setups fueron Long en un día alcista. El sistema alineó su dirección con el mercado y los resultados mejoraron de inmediato.
T4 (Long @6553.75 → @6564.25, +$525) merece análisis especial. Con solo 2/4 señales (SMA80 positivo y LR89 negativo pero SMA20 negativo y VWAP DOWN), el sistema ejecutó un Long en un mercado que subía 30 pts en los primeros 30 minutos. La señal de precio — precio rompiendo por encima de niveles previos con impulso — fue más informativa que los indicadores rezagados. Este es el ejemplo de cuándo el contexto de mercado (impulso alcista extremo, VIX bajando) debe pesar más que una señal de indicador individual.
El scale-in T5 con 3 legs Long es la decisión más compleja del día. A diferencia del scale-in errático del T1 del 30 Marzo (contra la tendencia, sin ganancia base), T5 fue construido siguiendo el impulso: precio subiendo, mercado alcista, los dos primeros legs con 3/4 señales. Este es el tipo de scale-in que se debe hacer: construir posición en la dirección del mercado sobre una base de ganancia latente.
El fondeo tuvo el día más difícil de la serie relativa. El SL ajustado que fue su salvación durante 3 sesiones, hoy fue su talón de Aquiles. En un día de impulso alcista de 93 pts, los SLs de 3 pts son cortados por el ruido normal antes de que el precio continúe. T3F (Buy @6551.75, SL a +1.5 pts) es el ejemplo perfecto: el sim capturó 10.5 pts del mismo trade. La lección es que los SLs deben calibrarse según el régimen: VIX cayendo + impulso = SLs más amplios que el ATR mínimo.
La pregunta pendiente más importante: T5 del sim tiene 3 contratos Long abiertos a precios promedio de ~6562. Si el precio llegó a 6615 y T5 cerró ahí, el P&L adicional es +$7,950 hipotético para el sim. Si hubo SL, la pérdida potencial es ~-$450. Este dato determina si la sesión fue simplemente buena o extraordinaria.
Confirmaciones y ajustes — aplicar desde el 3 Abr
🟢 Corrección del sesgo bajista confirmada: de 7 Shorts en día alcista (1 Abr) a 4 Longs en día alcista (2 Abr). La regla de "identificar tendencia diaria en los primeros 30 min" funcionó. Mantenerla como protocolo permanente.
🟢 T4 (+$525) es el modelo de trade del sistema en condiciones de VIX 25: Long en pullback a SMA, ATR comprimido, SMA80 y LR89 positivos. Replicar esta estructura cuando el mercado tenga tendencia clara.
🟢 El scale-in T5 fue técnicamente correcto: dirección alcista, price action favorable, primeros legs con 3/4 confluencia. Verificar el cierre de T5 para confirmar el resultado final y usarlo como referencia de scale-in positivo.
🔴 T3 Short @6525 repitió el error del 1 de Abril: Short en mercado alcista con señales débiles (VWAP UP, SMA20 casi plana). Aunque solo fue un trade, la pérdida de -$375 demuestra que el sesgo bajista no está completamente eliminado. Regla: en día con VIX bajando + precio en impulso, los Shorts requieren 4/4 señales perfectas, no 2/4.
🟡 El fondeo necesita SLs dinámicos según el régimen: en días de impulso (VIX bajando rápido + mercado con movimiento unidireccional), el SL mínimo debe ser 1.5–2 ATR (3–4 pts con ATR 2.0). SLs de 1.5 pts en estos días son ruido, no gestión de riesgo.
🔴 T5F del fondeo (Short @6572 en impulso alcista) repitió error sistémico: el fondeo tomó un Short contra-tendencia sin correlato en el sim. Aplicar la misma regla de "no más de 1 Short en día alcista con VIX bajando" al fondeo, no solo al sim.
🔴 Prioridad urgente — Keltner Width 0 por cuarta sesión: también los LVNs aparecen vacíos en los fills de hoy. El sistema está operando sin dos indicadores clave. Revisar y corregir la configuración de indicadores antes del 3 de Abril.
Operativa en vivo — 2 Abr 2026
Mira el análisis y la ejecución de esta sesión en tiempo real en YouTube
