1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 6 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 24.93→24.21 · 10:01 – 11:05 · Semáforo MIXTO · 7 setups · Mercado lateral sin tendencia definida
Régimen choppy sin dirección — VIX 24.5 · Semáforo MIXTO todo el día · 6 de 7 trades perdedores
El mercado operó en un rango estrecho de ~23 pts (6628–6651) sin tendencia definida. Las señales del sistema cambiaron de dirección múltiples veces: VWAP alternó entre DOWN y UP en ventanas de minutos, y el semáforo permaneció en estado MIXTO durante toda la sesión. Este entorno — lateral choppy con VIX en zona caution (24–25) — es exactamente donde el sistema de confluencias tiene su mayor tasa de fallos. El resultado fue el peor WR del registro: 1 ganador de 7 trades (14%).
🟡 VIX 24.93→24.21 · ATR inicio 3.16 pts → 2.12 pts al cierre (compresión) · Rango sesión ~23 pts · Semáforo MIXTO · Keltner Width: dato inválido (0) — no considerado
P&L Sim (ES)
-$1,175
1 ES · 7 trades
Win Rate
14%
1W / 6L — peor del registro
Profit Factor
0.085
$112.50 gan / $1,287.50 perd
Mejor trade
+$112.50
T7 Long · 4/4 confluencias
Peor trade
-$375
T2 0/4 confluencias · revenge
Semáforo
MIXTO
Señales contradictorias
Violaciones regla
2
T2 (0/4) · T3 (1/4 vwap down+long)
ATR promedio
2.65 pts
Comprimiendo durante sesión
Peor WR del registro: 1/7 (14%) — el mercado choppy y el incumplimiento de reglas combinados
El día combina dos factores destructivos: un mercado lateral sin tendencia (donde el sistema falla estructuralmente) y la ejecución de trades fuera del sistema (T2 con 0/4 confluencias, T3 Long contra VWAP DOWN). El único ganador, T7 (+$112.50), fue el único setup con 4/4 confluencias perfectas — confirmando que el sistema sí funciona cuando se respetan las reglas.
Regla vigente no aplicada: Semáforo MIXTO desde el inicio requería reducir tamaño desde trade 1
Según las reglas implementadas el 31 Mar: "Semáforo MIXTO al inicio = reducir tamaño desde trade 1" y "Si 2 trades 4/4 consecutivos pierden → cerrar sesión". Ninguna de estas reglas fue aplicada. T1 y T2 ya eran señal de cierre anticipado. Los 5 trades posteriores agregaron pérdidas innecesarias.
P&L por setup
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones
2 violaciones de la regla mínima de confluencias (≥3/4)
T2 con 0/4 y T3 con 1/4 (solo SMA80 positiva, resto bajistas). Ambos trades fueron Long contra VWAP DOWN activo. Acumularon -$750 de pérdida total.
Estado de señales por setup — entry
Setups con señales contradictorias o insuficientes
T1 Long: VWAP DOWN · -$150
T2 Long: 0/4 — TODO bajista · -$375
T3 Long: VWAP DOWN · -$375
T4 Short: VWAP cambió a UP · -$175
T5 Short: VWAP UP activo · -$125
T6 Short: SMA80 aún bajista · -$87.50
T2 Long: 0/4 — TODO bajista · -$375
T3 Long: VWAP DOWN · -$375
T4 Short: VWAP cambió a UP · -$175
T5 Short: VWAP UP activo · -$125
T6 Short: SMA80 aún bajista · -$87.50
6 pérdidas · -$1,287.50 total
Único setup con confluencias correctas
T7 Long 11:03: 4/4 señales
SMA20 ↑ · SMA80 ↑ · LR89 ↑ · VWAP UP
Entry 6637.50 → Exit 6639.75
+2.25 pts · +$112.50
Cerrado antes del target óptimo
SMA20 ↑ · SMA80 ↑ · LR89 ↑ · VWAP UP
Entry 6637.50 → Exit 6639.75
+2.25 pts · +$112.50
Cerrado antes del target óptimo
✅ El sistema funciona con 4/4
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC: 6628.75 · AP High: 6636.75 · AP Low: 6620.75
Rango sesión: 6628 – 6651 ≈ 23 pts · ATR inicio: 3.16 pts → 2.12 pts cierre
⚠️ Keltner Width = 0 en todos los fills — dato inválido por quinta sesión consecutiva. AP High 6636.75 actuó como zona pivote durante toda la sesión. Precio osciló entre AP High y el rango superior 6640–6651.
Comparativa acumulada — 10 sesiones
* P&L 1–2 Abr parcial — T5 del 2 Abr sin confirmar cierre
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 24.5 · Mercado lateral 23 pts · Semáforo MIXTO · 0/4 en T2 · Reglas de sesión no activadas
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 6 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (Micro ES 2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1c = $50/pt) · VIX 24.9→24.2 · Ambas cuentas negativas
Primer día con ambas cuentas negativas en VIX menor a 27 — mercado choppy superó la gestión de riesgo
Tanto el sim (-$1,175) como el fondeo (~-$118 neto) cerraron en pérdida. Sin embargo el ratio de daño fue 10:1, lo que confirma que el MES 2c cumple su función de contener el daño. La diferencia clave: el fondeo ejecutó 5 trades vs 7 del sim, evitando T3 y T5 (que en sim sumaron -$500). La gestión de riesgo del fondeo funcionó parcialmente.
Simulador (Sim101)
-$1,175
ES 1c · 7 trades · WR 14%
Cuenta Fondeo
~-$117.50
MES 2c · 5 trades · WR 20% · gross -$102.50
Reconstrucción de trades fondeo (/MESM26 2c · $5/pt/contrato = $10/pt total)
TA: Buy @6644.50 → SL @6639.00 = -5.5 pts = -$55.00 ·
TB: Buy @6633.50 → SL @6631.00 = -2.5 pts = -$25.00 ·
TC: Sell @6643.25 → SL @6646.50 = -3.25 pts = -$32.50 ·
TD: Sell @6638.25 → SL @6640.25 = -2.0 pts = -$20.00 ·
TE: Buy @6636.00 → SL↑ @6639.00 = +3.0 pts = +$30.00 ·
Gross: -$102.50 · Comisiones est. ~-$15 · Neto: ~-$117.50
Reconstrucción de trades con correlato sim
TA — Pérdida 10:02:51 · Buy @6644.50 → SL @6639.00 · -$55.00
Correlato sim T1 (Long @6643.00, -$150). Fondeo entró 1.5 pts más arriba con SL más ajustado. La pérdida del fondeo fue mayor en pts (-5.5 pts vs -3 pts en sim) porque el SL estaba por encima del precio de entrada del sim. Problema de sincronía: la orden del fondeo se colocó tarde y a precio peor.
P&L fondeo: -$55.00 · Sim T1: -$150 · Mismo trade, ambos perdedores.
P&L fondeo: -$55.00 · Sim T1: -$150 · Mismo trade, ambos perdedores.
TB — Pérdida 10:04:20 · Buy @6633.50 → SL @6631.00 · -$25.00
Correlato sim T2 (Long @6635.75, -$375). El fondeo entró 2.25 pts más abajo (mejor precio) y con SL ajustado de 2.5 pts que contuvo el daño a -$25 vs -$375 del sim. El SL ajustado del fondeo protegió perfectamente en el peor trade del día. T2 del sim fue 0/4 confluencias — una violación grave. El fondeo limitó el daño significativamente.
P&L fondeo: -$25.00 · Sim T2: -$375 · SL ajustado evitó -$350 de daño adicional.
P&L fondeo: -$25.00 · Sim T2: -$375 · SL ajustado evitó -$350 de daño adicional.
TC — Pérdida 10:40:53 · Sell @6643.25 → SL @6646.50 · -$32.50
Correlato sim T4 (Short @6640.25, -$175). El fondeo entró Short 3 pts más arriba (mejor precio para short) pero el SL se activó igualmente. Misma dirección errada — VWAP había cambiado a UP justo al momento del entry short. Mercado choppy con fakeouts rápidos.
P&L fondeo: -$32.50 · Sim T4: -$175 · Ambos perdedores con mismo error direccional.
P&L fondeo: -$32.50 · Sim T4: -$175 · Ambos perdedores con mismo error direccional.
TD — Pérdida 10:53:03 · Sell @6638.25 → SL @6640.25 · -$20.00
Correlato sim T6 (Short @6637.25, -$87.50). El fondeo entró 1 pt más arriba con SL de solo 2 pts — por debajo del mínimo de 3 pts para VIX 24. El stop fue alcanzado antes de que el mercado diera oportunidad. SL de 2 pts viola la regla de stop mínimo para VIX 20–27 (mínimo 3 pts).
P&L fondeo: -$20.00 · Sim T6: -$87.50 · Fondeo contuvo daño pero SL no respetó mínimo.
P&L fondeo: -$20.00 · Sim T6: -$87.50 · Fondeo contuvo daño pero SL no respetó mínimo.
TE — Ganadora ✅ 11:03:18 · Buy @6636.00 → SL↑ @6639.00 · +$30.00
Correlato sim T7 (Long @6637.50, +$112.50). El fondeo entró 1.5 pts más abajo (mejor precio). El SL de protección subió y se activó como ganador cuando el precio llegó a 6639. El sim capturó 2.25 pts, el fondeo capturó 3 pts. ✅ Fondeo ejecutó mejor que el sim en el único trade ganador del día. Ambas cuentas ganaron en el único setup con 4/4 confluencias.
P&L fondeo: +$30.00 · Sim T7: +$112.50 · 4/4 confluencias = win en ambas cuentas.
P&L fondeo: +$30.00 · Sim T7: +$112.50 · 4/4 confluencias = win en ambas cuentas.
Resumen P&L fondeo — breakdown
Ganadores (1 trade)
TE Buy @6636: +$30.00
Subtotal: +$30.00
Perdedores (4 trades)
TA Buy @6644.50: -$55.00
TC Sell @6643.25: -$32.50
TB Buy @6633.50: -$25.00
TD Sell @6638.25: -$20.00
Subtotal: -$132.50
Ganadores (1 trade)+$30.00
Perdedores (4 trades)-$132.50
P&L Gross-$102.50
Comisiones estimadas (5 trades × 2c)~-$15.00
P&L Neto estimado~-$117.50
Win Rate1/5 = 20%
Ratio daño fondeo/sim10:1 ✅ (MES cumple su rol)
Por qué el fondeo fue mejor que el sim en términos relativos
Tendencia acumulada — 10 sesiones
* T5 del 2 Abr sin confirmar.
4Diagnóstico del 6 Abr
El mercado choppy + violaciones de sistema = el peor WR del registro
VIX 24.5 · Lateral 23 pts · 6 de 7 trades perdedores · T2 con 0/4 confluencias · Reglas de sesión no activadas
-$1,175
Sim · 7 trades
~-$118
Fondeo · 5 trades
14%
WR Sim — mínimo del registro
Diagnóstico cualitativo — sesión 6 Abr 2026
Dos problemas simultáneos: mercado sin tendencia y ejecución de trades fuera del sistema — el sistema solo ganó cuando se respetaron las confluencias
El 6 de Abril combina el peor entorno posible para el sistema (mercado lateral choppy, semáforo MIXTO, VIX en zona caution) con la ejecución de dos trades completamente fuera de las reglas. El resultado es el WR más bajo del registro (14%) y la segunda mayor pérdida diaria en sim (-$1,175).
El diagnóstico más importante del día es T2 (0/4 confluencias, -$375). Todas las señales eran bajistas: SMA20 bajista (-0.55), LR89 bajista (-0.18), VWAP DOWN. Solo la SMA80 era levemente positiva (+0.05 — prácticamente plana). Entrar Long en esas condiciones es operar completamente contra el sistema. La pérdida de -$375 es el costo de ignorar la regla de mínimo 3/4 confluencias. Agravante: T2 viene inmediatamente después de T1 perdedor — hay un patrón de revenge trading.
T3 (Long @6643.50, -$375) repitió el mismo error que T1: VWAP DOWN activo, SMA20 bajista, LR89 bajista. Solo la SMA80 mostraba +0.001 (plana). Después de perder T1 y T2 con el mismo patrón de Long contra VWAP DOWN, ejecutar T3 idéntico indica que no hubo revisión del contexto entre trades. Las tres pérdidas más grandes del día (T2 -$375, T3 -$375, T4 -$175) son directamente evitables.
El contraste con T7 es definitivo: el único trade con 4/4 confluencias fue el único ganador. SMA20 ↑, SMA80 ↑, LR89 ↑, VWAP UP — todas alineadas. El resultado inmediato fue +$112.50. El sistema funciona cuando se respetan las reglas. El problema no es el sistema — es la ejecución.
El fondeo se comportó correctamente en términos relativos: ratio de daño 10:1 respecto al sim, evitó T3 y T5 del sim (que sumaron -$500), y en el único trade ganador (TE/T7) entró mejor precio que el sim (+1.5 pts más bajo). El único problema en fondeo fue el SL de TD (2 pts) que viola el mínimo de 3 pts para VIX 24.
Reglas confirmadas y nuevas — aplicar desde el 7 Abr
🔴 CRÍTICO — ya existe, no se aplicó: Semáforo MIXTO en los primeros 2 trades → pausar sesión. Esta regla salvó el 30 Mar en fondeo. Hoy se ignoró por completo en sim durante 7 trades.
🔴 CRÍTICO — ya existe, no se aplicó: Mínimo 3/4 confluencias. T2 con 0/4 es la violación más costosa del registro. Nunca entrar con SMA20 Y LR89 bajistas en Long, ni con VWAP DOWN sin compensación de las otras 3 señales.
🔴 NUEVA REGLA propuesta: Si el primer trade del día es LOSS con menos de 3/4 confluencias → no ejecutar el segundo trade sin revisar el semáforo y confirmar que cambió a favorable. El pattern T1→T2→T3 perdedores consecutivos con el mismo error indica ausencia de revisión entre trades.
🟡 Fondeo — SL mínimo: Con VIX 20–27, el stop mínimo es 3 pts según reglas vigentes. TD del fondeo usó 2 pts. Verificar antes de cada entrada que el SL en fondeo cumple el mínimo para el VIX del momento.
🟡 Fondeo — sincronía de precio: TA entró 1.5 pts más arriba que T1 sim. TC entró 3 pts más arriba que T4 sim. Colocar la orden del fondeo antes de que el sim confirme el fill, no después.
🟢 Reforzar — T7 como modelo: 4/4 → Win. La regla funciona. El objetivo operativo es ejecutar SOLO trades con ≥3/4, y en contexto choppy exigir 4/4. El día debería haber tenido solo T7 como trade.
🔴 Prioridad urgente — Keltner Width: Quinta sesión consecutiva con dato inválido (0). Corregir este bug antes del 7 Abr — es una señal de alerta crítica del sistema que no está disponible.
Operativa en vivo — 6 Abr 2026
Mira el análisis y la ejecución de esta sesión en tiempo real en YouTube
