1Resumen operativo — Simulador
Dashboard 10 Abr 2026
Sim101 · ES JUN26 · VIX 19.2→19.7 · 10:44 – 12:53 · 5 setups · Mercado lateral 6851–6875 · Segunda sesión positiva consecutiva
🟢 VIX 19.2→19.7 — Mínimo histórico del registro completo · ATR ~1.36–1.69 pts · 5 setups en 2h09min · Ambas cuentas positivas
P&L neto sim
+$275
5 setups · 2h09min
Win rate
60%
3W / 2L
Profit factor
2.57
$437.50 gan / $162.50 perd
Mejor trade
+$237.50
T5 Long @6852.75 · 3/4
Mayor pérdida
-$112.50
T2 Long · exit temprano
Setups (límite)
5 / 6
Dentro del límite ✅
Segunda sesión positiva consecutiva — mejora estructural confirmada · 5 setups · 2 violaciones gestionadas · +$275
Dos sesiones positivas seguidas es el mejor indicador de progreso desde el inicio del período negativo. Lo más relevante: solo 5 setups (límite = 6), sin trades de -$375, sin scale-ins en pérdida. T3 (2/4, violación) y T4 (3/4, VWAP UP contra Short) son errores, pero las pérdidas fueron contenidas a -$100 y -$50 respectivamente. La estructura de la sesión mejoró notablemente.
T3 Long (2/4, VWAP DOWN): única violación significativa del día · -$100 (pérdida contenida)
T3 fue Long con VWAP DOWN y SMA20 negativa — solo SMA80 y LR89 positivos. La pérdida fue -$100 (2 pts de reversal). Sin T3, el resultado sería +$375. La regla VWAP sigue siendo el filtro más impactante disponible.
P&L por setup
Curva de capital acumulada
Detalle de operaciones
T3 Long (2/4): VWAP DOWN + SMA20 negativa — violación de confluencia mínima
Solo SMA80 (+0.03) y LR89 (+0.020) alineados para Long. SMA20 y VWAP en contra. Pérdida -$100. T4 Short con VWAP UP es discutible (3/4 total) pero el VWAP estaba en contra del Short.
Análisis de señales — el impacto de T3 (violación) vs T5 (disciplina)
Trades con ≥3/4 confluencias (4 de 5)
T1 Short 4/4: +$100 ✅
T2 Long 4/4: -$112.50 (mercado
revirtió rápido)
T4 Short 3/4: -$50
T5 Long 3/4: +$237.50 ✅
T2 Long 4/4: -$112.50 (mercado
revirtió rápido)
T4 Short 3/4: -$50
T5 Long 3/4: +$237.50 ✅
4 trades válidos · +$175 neto
Violaciones (1 de 5)
T3 Long 2/4: -$100
VWAP DOWN · SMA20 negativa
Solo SMA80 y LR89 positivos
Sin T3: resultado = +$375
VWAP DOWN · SMA20 negativa
Solo SMA80 y LR89 positivos
Sin T3: resultado = +$375
1 violación · -$100
Análisis especial — T5 Long @6852.75 (+$237.50): el mejor trade de las últimas 5 sesiones
T5 tenía 3/4 señales para Long (SMA20 +0.281 ✓, SMA80 -0.078 ✗, LR89 +0.130 ✓, VWAP UP ✓). El mercado subió 4.75 pts en 2 minutos (12:51 → 12:53) capturando el impulso exacto hasta 6857.50 (Window POC). La ejecución fue precisa: salida en el POC (@6857.50) antes de que el precio revirtiera. Este es el modelo de trade del sistema: señales ≥3/4, entrada en zona de soporte, salida en nivel técnico relevante.
T5 — Detalles de ejecución
Entry: Long @6852.75 (12:51)
Exit: @6857.50 (12:53) — en POC
Duración: 2 minutos
Captura: 4.75 pts · $237.50
Señales: 3/4 válidas
Exit: @6857.50 (12:53) — en POC
Duración: 2 minutos
Captura: 4.75 pts · $237.50
Señales: 3/4 válidas
Correlato en fondeo
Fondeo: Buy @6852.75 (12:51)
Exit: SL Sell @6853.75 (+1pt)
P&L: +$10 (vs +$237.50 sim)
SL estrecho: 1pt vs 4.75 pts
El fondeo salió 3.75 pts antes
Exit: SL Sell @6853.75 (+1pt)
P&L: +$10 (vs +$237.50 sim)
SL estrecho: 1pt vs 4.75 pts
El fondeo salió 3.75 pts antes
Niveles de referencia activos (Window Nodes)
Window POC (mañana): 6875.00 · AP High: 6881.75 · AP Low: 6862.50
LVNs (mañana): 6870.50 · 6869.75
Window POC (tarde): 6857.25–6857.50 · AP High: 6863.25–6872.25 · AP Low: 6847–6853.25
LVNs (tarde): 6851.75 · 6859.25 · 6863.25
⚠️ Keltner Width = 0 — novena sesión consecutiva con dato inválido. ATR muy comprimido: 1.36–1.69 pts. T5 salió exactamente en el Window POC de tarde @6857.50 — excelente lectura de niveles técnicos.
Comparativa acumulada — 14 sesiones sim
* T5 del 2 Abr sin confirmar cierre. Acumulado sim estimado ~-$3,637.50 tras 10 Abr.
2Análisis crítico
Diagnóstico de la sesión — Sim
VIX 19.2 · 5 setups en 2h · +$275 · T1 y T2 con 4/4 señales · T3 única violación · T5 mejor trade de 5 sesiones
3Sim vs Fondeo
Análisis comparativo — 10 Abr 2026
Fondeo: /MESM26 (2c = $10/pt) · Sim: /ESM26 (1c = $50/pt) · VIX 19.2 · Sim +$275 · Fondeo +$27.50 neto (broker confirmado)
Simulador (Sim101)
+$275
ES 1c · 5 setups · WR 60%
Cuenta fondeo
+$27.50
MES 2c · 5 trades · WR 60% · neto confirmado
P&L fondeo verificado — broker summary confirma +$37.50 gross / +$27.50 neto
Suma columna Profit: +$32.50 -$12.50 +$17.50 -$10 +$10 = +$37.50 gross. Comisiones broker: -$10. P&L neto: +$27.50 — confirmado directamente por el resumen diario del broker (Apr 10: Initial $48,074, PnL Gross +$37.50, Commission -$10, PnL Net +$27.50, Balance $48,101.50). Verificación perfecta ✓.
Reconstrucción de trades del fondeo con correlato sim
T1F — Ganadora ✅ 10:47–10:48 · Sell @6875.25 → Buy @6872 · +$32.50
Correlato sim T1 (Short @6873.25 → @6871.25, +$100). El fondeo entró Short @6875.25 — 2 pts mejor que el sim (@6873.25). El GTC capturó 3.25 pts (+$32.50) vs 2 pts del sim (+$100). El fondeo entró en un precio más favorable (posiblemente capturando el máximo exacto de la vela), lo que demuestra que el sistema de órdenes GTC puede obtener mejores precios de entrada que el sim en condiciones favorables. Ambas ganadoras en el mismo trade Short.
P&L fondeo: +$32.50 · Sim T1: +$100 · El sim capturó más $$ por el tamaño ES; el fondeo tuvo mejor precio de entrada.
P&L fondeo: +$32.50 · Sim T1: +$100 · El sim capturó más $$ por el tamaño ES; el fondeo tuvo mejor precio de entrada.
T2F — Pérdida 12:19–12:20 · Buy @6859.50 → SL Sell @6858.25 · -$12.50
Correlato sim T2 (Long @6859.50 → @6857.25, -$112.50). Precio de entrada idéntico (@6859.50). El SL del fondeo de 1.25 pts (@6858.25) limitó la pérdida a -$12.50 vs -$112.50 del sim (ratio 9:1 de protección). El sim aguantó hasta -2.25 pts; el fondeo cortó en -1.25 pts. Mismo trade, misma dirección errónea, pero el fondeo contuvo el daño.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T2: -$112.50 · SL ajustado evitó -$100 de daño adicional.
P&L fondeo: -$12.50 · Sim T2: -$112.50 · SL ajustado evitó -$100 de daño adicional.
T3F — Ganadora ✅ 12:24–12:25 · Buy @6858.25 → SL Sell @6860 · +$17.50
Correlato sim T3 (Long @6858.25 → @6860.25, +$100). Precio de entrada idéntico (@6858.25). El GTC SL del fondeo (@6860) se activó como ganador al subir 1.75 pts. El sim capturó 2 pts (+$100). Ambos ganaron, pero el sim capturó 0.25 pts más. El fondeo salió 0.25 pts antes del máximo del sim — el GTC funcionó bien pero dejó algo de valor en la mesa.
P&L fondeo: +$17.50 · Sim T3: +$100 · Ambos ganaron; sim capturó más por objetivo más amplio.
P&L fondeo: +$17.50 · Sim T3: +$100 · Ambos ganaron; sim capturó más por objetivo más amplio.
T4F — Pérdida 12:46–12:47 · Sell @6851.50 → SL Buy @6852.50 · -$10
Correlato sim T4 (Short @6851.50 → @6852.50, -$50). Precio de entrada idéntico (@6851.50). SL del fondeo de 1 pt (@6852.50). Ambos perdieron 1 pt. Sim: -$50 (1pt × $50). Fondeo: -$10 (1pt × $10). Ratio exacto 5:1 por diferencia de tamaño de contrato. Trade idéntico, pérdida proporcional al tamaño del instrumento.
P&L fondeo: -$10 · Sim T4: -$50 · Pérdidas proporcionales al tamaño.
P&L fondeo: -$10 · Sim T4: -$50 · Pérdidas proporcionales al tamaño.
T5F — Ganadora ✅ (pero subóptima) 12:51–12:52 · Buy @6852.75 → SL Sell @6853.75 · +$10
Correlato sim T5 (Long @6852.75 → @6857.50, +$237.50). Precio de entrada idéntico (@6852.75). El SL del fondeo de solo 1 pt (@6853.75) se activó como ganador cuando el precio subió 1 pt — pero el precio continuó subiendo 4.75 pts hasta 6857.50 donde salió el sim. El fondeo capturó 1 pt de un movimiento de 4.75 pts — dejó +$22.50 de ganancia adicional en la mesa por SL demasiado estrecho. El sim capturó el movimiento completo (+$237.50 vs +$10 del fondeo).
P&L fondeo: +$10 · Sim T5: +$237.50 · Diferencia: -$227.50 por SL de 1 pt en movimiento de 4.75 pts.
P&L fondeo: +$10 · Sim T5: +$237.50 · Diferencia: -$227.50 por SL de 1 pt en movimiento de 4.75 pts.
Resumen P&L fondeo — verificación completa broker
Ganadores (3 trades)
T1F Short @6875.25: +$32.50
T3F Long @6858.25: +$17.50
T5F Long @6852.75: +$10.00
Subtotal: +$60.00
Perdedores (2 trades)
T2F Long @6859.50: -$12.50
T4F Short @6851.50: -$10.00
Subtotal: -$22.50
Ganadores (3)+$60.00
Perdedores (2)-$22.50
P&L Gross+$37.50
Comisión (broker)-$10.00
P&L Neto (broker confirmado ✓)+$27.50
Win Rate3/5 = 60%
Balance fondeo$48,101.50 (+$101.50 sobre drawdown)
Historial completo fondeo — broker summary actualizado
| Fecha | Balance inicial | Gross | Comisión | Neto | Balance final | Sobre DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | $50,000 | -$687.50 | -$50 | -$737.50 | $49,262.50 | +$1,262.50 |
| Mar 19 | $49,262.50 | -$210 | -$75 | -$285 | $48,977.50 | +$977.50 |
| Mar 20 | $48,977.50 | +$585 | -$30 | +$555 | $49,532.50 | +$1,532.50 |
| Mar 23 | $49,532.50 | -$885 | -$40 | -$925 | $48,607.50 | +$607.50 |
| Mar 24 | $48,607.50 | -$337.50 | -$10 | -$347.50 | $48,260 | +$260 |
| Mar 25 | $48,260 | -$50 | -$10 | -$60 | $48,200 | +$200 |
| Mar 27 | $48,200 | +$127.50 | -$15 | +$112.50 | $48,312.50 | +$312.50 |
| Mar 30 | $48,312.50 | +$45 | -$21 | +$24 | $48,336.50 | +$336.50 |
| Mar 31 | $48,336.50 | +$22.50 | -$12 | +$10.50 | $48,347 | +$347 |
| Abr 1 | $48,347 | -$3.75 | -$30 | -$33.75 | $48,313.25 | +$313.25 |
| Abr 2 | $48,313.25 | -$48.75 | -$18 | -$66.75 | $48,246.50 | +$246.50 |
| Abr 6 | $48,246.50 | -$102.50 | -$10 | -$112.50 | $48,134 | +$134 |
| Abr 7 | $48,134 | +$17.50 | -$8 | +$9.50 | $48,143.50 | +$143.50 |
| Abr 8 | $48,143.50 | +$20 | -$26 | -$6 | $48,137.50 | +$137.50 |
| Abr 9 | $48,137.50 | -$57.50 | -$6 | -$63.50 | $48,074 | +$74 |
| Abr 10 ✅ | $48,074 | +$37.50 | -$10 | +$27.50 | $48,101.50 | +$101.50 |
Por qué el fondeo capturó menos que el sim a pesar de ganar
Tendencia acumulada — 14 sesiones
4Diagnóstico del 10 Abr
Dos sesiones positivas consecutivas — la disciplina de 5 setups y las señales ≥3/4 generan resultados
VIX 19.2 (mínimo histórico) · 5 setups · +$275 sim · +$27.50 fondeo · Ambas positivas · T5 el mejor trade de las últimas 5 sesiones
+$275
Sim · 5 setups · WR 60%
+$27.50
Fondeo · neto confirmado
$48,101.50
Balance fondeo · +$101.50 sobre DD
Diagnóstico cualitativo — sesión 10 Abr 2026
El VIX en mínimo histórico (19.2) y la disciplina de 5 setups con señales ≥3/4 generan la mejor sesión desde el 25 de Marzo
El 10 de Abril tiene tres elementos que lo distinguen de todas las sesiones negativas del período: 5 setups (el mínimo del registro reciente), 4 de 5 trades con señales ≥3/4, y ningún trade con pérdida catastrófica (máximo -$112.50). El resultado +$275 es el mejor desde el 25 de Marzo (+$1,093). Dos sesiones positivas consecutivas (9 Abr +$62.50, 10 Abr +$275) es la primera racha positiva desde el 27 de Marzo.
T5 (Long @6852.75 → @6857.50, +$237.50) merece análisis detallado porque es exactamente el tipo de trade que el sistema debe ejecutar. Tenía 3/4 señales (SMA20 +0.281, LR89 +0.130, VWAP UP) y entró en zona de soporte (6852.75 cerca del AP Low de 6847). La salida en el Window POC (@6857.50) fue técnicamente precisa — el precio llegó exactamente al nivel de referencia y el sim salió antes de la reversión. Este trade demuestra que el sistema, ejecutado con disciplina, captura movimientos de 4.75 pts en 2 minutos en condiciones de VIX 19.
T3 (Long 2/4, -$100) es la única violación del día. Con VWAP DOWN y SMA20 negativa, el trade no debería haberse ejecutado. La pérdida fue contenida (-$100, 2 pts) gracias al ATR comprimido de 1.37 pts. Sin T3, el resultado sería +$375. Este patrón — una violación por sesión que cuesta ~$100 — es mucho más manejable que las sesiones con -$375 por violación que se veían en los días peores. El progreso es real aunque el error sea el mismo.
El fondeo confirma la mejora del sistema con +$27.50 neto. El balance de $48,101.50 se aleja del drawdown mínimo de $48,000 (+$101.50). Sin embargo, T5F es el punto de mejora más importante del fondeo: el SL de 1 pt capturo solo +$10 de un movimiento de 4.75 pts (+$237.50 en el sim). La diferencia es -$227.50 en ese solo trade. Si el fondeo hubiera usado un SL trailing de 2 pts (en lugar de 1 pt), habría capturado +$37.50 más, llevando el resultado del fondeo a ~+$65 bruto. El fondeo necesita targets dinámicos y SLs trailing calibrados al ATR, no SLs fijos de 1 pt en condiciones de VIX 19.
Confirmaciones y ajustes — mantener para el 11 Abr
🟢 Segunda sesión positiva consecutiva con ≤6 setups — el patrón funciona: 9 Abr (7 setups, +$62.50) + 10 Abr (5 setups, +$275). La correlación entre disciplina en número de trades y resultado positivo es la más consistente del registro. Mantener el límite de 6 setups como regla inamovible.
🟢 T1 (4/4, +$100) y T2 (4/4, -$112.50) confirman que las señales 4/4 son el estándar a buscar: T1 ganó con 4/4. T2 perdió con 4/4 por mercado choppy. Esto es estadísticamente normal — incluso los trades perfectos pueden perder en mercados de ATR comprimido. La disciplina está en no amplificar las pérdidas con sobreoperación.
🔴 T3 Long (2/4, -$100) sigue siendo el error recurrente — noveno incidente de apertura con señal VWAP en contra: en 9 de las últimas 14 sesiones el trade perdedor más evitable tenía VWAP en contra. El costo acumulado de este patrón supera los -$2,000 en el período. La solución está documentada: VWAP en contra = no ejecutar.
🟡 Fondeo T5F: SL de 1 pt capturó +$10 de un movimiento de 4.75 pts — implementar SLs dinámicos: con VIX 19 y ATR 1.5 pts, el SL mínimo debe ser 1.5 pts (1 ATR). El SL trailing óptimo para T5F debería haber sido 2 pts, permitiendo capturar 2.75 pts adicionales (+$27.50 más). Ajustar la regla de SL del fondeo: mínimo = 1.5 × ATR del momento.
🟡 El fondeo capturó solo el 10.2% del P&L del sim en T5 ($10 vs $237.50): en los demás trades la proporción fue más razonable (T1F: 32.5% de T1 sim, T3F: 17.5% de T3 sim). El SL de 1 pt en T5 fue el principal cuello de botella. Con un SL de 2 pts, el fondeo habría capturado ~$37.50 en ese trade solo.
🔴 Keltner Width — novena sesión con dato 0: urgencia máxima para la próxima sesión. Sin este indicador, el sistema opera incompleto desde hace casi 2 semanas.
